PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGAX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGAX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGAX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGAX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.26%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, VSGAX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции VSGAX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 10.45% против 21.00% соответственно.

VSGAX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.39%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
20.18%
3 года*
12.43%
5 лет*
2.16%
10 лет*
10.45%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VOO
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий VSGAX и KSOAX

VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSGAX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGAX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGAXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.32

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.64

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.41

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

0.67

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGAX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGAX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGAX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGAXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.32

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.57

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.82

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между VSGAX и KSOAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGAX и KSOAX

Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.52%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSGAX и KSOAX

Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGAXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-70.21%

+31.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-24.40%

+9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-33.28%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-47.11%

+8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-10.22%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-15.88%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

14.91%

-11.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGAX и KSOAX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGAXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

7.98%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

19.42%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

28.84%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

27.74%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

25.84%

-2.90%