Сравнение VSFAX с SHDPX
VSFAX (Federated Hermes Clover Small Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSFAX charges 1.14%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности VSFAX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VSFAX
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 10.31%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSFAX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VSFAX Federated Hermes Clover Small Value Fund | -1.22% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between VSFAX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSFAX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
VSFAX
SHDPX
Сравнение VSFAX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSFAX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSFAX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 9.50 | -9.25 |
Просадки
Сравнение просадок VSFAX и SHDPX
Максимальная просадка VSFAX за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSFAX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSFAX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.14% | 0.00% | -78.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | 0.00% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | 0.00% | -20.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSFAX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSFAX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 0.92% | +16.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 0.92% | +22.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 0.92% | +23.14% |
Сравнение комиссий VSFAX и SHDPX
VSFAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSFAX и SHDPX
Дивидендная доходность VSFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSFAX Federated Hermes Clover Small Value Fund | 3.07% | 3.45% | 20.39% | 2.91% | 9.15% | 8.62% | 0.11% | 0.35% | 23.83% | 16.53% | 2.33% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
VSFAX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VSFAX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор