PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSFAX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSFAX с FIHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX).

VSFAX управляется Federated. Фонд был запущен 28 февр. 1996 г.. FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VSFAX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSFAX и FIHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		0.08%7.53%20.49%10.43%-8.82%30.14%9.13%19.67%-18.43%12.06%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, VSFAX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у FIHBX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции VSFAX превзошли акции FIHBX по среднегодовой доходности: 9.58% против 5.15% соответственно.

VSFAX

1 день
2.56%
1 месяц
-5.51%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.81%
1 год
13.97%
3 года*
12.38%
5 лет*
6.95%
10 лет*
9.58%

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Clover Small Value Fund

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с VSFAX:
VSFAX с AVUVVSFAX с BOSOXVSFAX с ZPRV.DEVSFAX с VBVSFAX с VSMAXVSFAX с QAMNXVSFAX с BEARX
Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с BNDX

Сравнение комиссий VSFAX и FIHBX

VSFAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FIHBX в 0.50%.

VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Доходность на риск

VSFAX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSFAX
Ранг доходности на риск VSFAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSFAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSFAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSFAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSFAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSFAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSFAX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSFAXFIHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.60

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.30

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.50

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

10.29

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSFAX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSFAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа FIHBX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSFAX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSFAXFIHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.60

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.62

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.90

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.35

-1.11

Корреляция

Корреляция между VSFAX и FIHBX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSFAX и FIHBX

Дивидендная доходность VSFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности FIHBX в 6.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		3.45%3.45%20.39%2.91%9.15%8.62%0.11%0.35%23.83%16.53%2.33%2.20%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Просадки

Сравнение просадок VSFAX и FIHBX

Максимальная просадка VSFAX за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSFAX и FIHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSFAXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.14%

-31.05%

-47.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-2.49%

-11.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-16.35%

-13.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.57%

-21.67%

-26.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-1.78%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-2.31%

-18.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

0.60%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VSFAX и FIHBX

Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что VSFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSFAXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

1.50%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

2.56%

+10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

3.80%

+16.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

5.15%

+18.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

5.76%

+18.27%