Сравнение VSEQX с TARKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Tarkio Fund (TARKX).
VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VSEQX и TARKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSEQX и TARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 1.73% | 15.32% | 16.67% | 19.31% | -11.90% | 30.83% | 10.26% | 26.76% | -11.86% | 12.36% |
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VSEQX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции VSEQX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 11.81% против 13.42% соответственно.
VSEQX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 11.81%
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSEQX и TARKX
VSEQX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.
Доходность на риск
VSEQX vs. TARKX — Ранг доходности на риск
VSEQX
TARKX
Сравнение VSEQX c TARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSEQX | TARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.55 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.13 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.82 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 9.30 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSEQX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.55 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.01 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.03 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.04 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между VSEQX и TARKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEQX и TARKX
Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности TARKX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 10.97% | 11.16% | 11.36% | 6.11% | 11.77% | 21.36% | 1.77% | 2.92% | 10.34% | 7.05% | 3.13% | 12.28% |
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок VSEQX и TARKX
Максимальная просадка VSEQX за все время составила -63.55%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и TARKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSEQX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.55% | -95.09% | +31.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -17.33% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.73% | -95.09% | +70.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -95.09% | +51.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -91.33% | +86.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -17.02% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 5.25% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEQX и TARKX
Текущая волатильность для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) составляет 6.00%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSEQX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 11.90% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 21.91% | -10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 32.25% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 600.49% | -580.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 424.90% | -403.48% |