PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEQX с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSEQX с GABVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).

VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности VSEQX и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSEQX и GABVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		2.83%15.32%16.67%19.31%-11.90%30.83%10.26%26.76%-11.86%12.36%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%

Доходность по периодам

С начала года, VSEQX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у GABVX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции VSEQX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 11.93% против 7.28% соответственно.

VSEQX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.01%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.01%
1 год
24.33%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.38%
10 лет*
11.93%

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Strategic Equity Fund

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с VSEQX:
VSEQX с SCHMVSEQX с VFIAXVSEQX с FOCKXVSEQX с VIMAXVSEQX с VFMFXVSEQX с VTIVSEQX с FCNTX
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX

Сравнение комиссий VSEQX и GABVX

VSEQX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund

Доходность на риск

VSEQX vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEQX
Ранг доходности на риск VSEQX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEQX c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSEQXGABVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.62

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.27

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.05

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

9.26

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEQX vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEQX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABVX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEQX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSEQXGABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.62

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.33

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.03

Корреляция

Корреляция между VSEQX и GABVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEQX и GABVX

Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности GABVX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		10.85%11.16%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%7.05%3.13%12.28%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%

Просадки

Сравнение просадок VSEQX и GABVX

Максимальная просадка VSEQX за все время составила -63.55%, примерно равная максимальной просадке GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и GABVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSEQXGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.55%

-63.09%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-11.93%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.73%

-26.99%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-39.69%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-5.83%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-8.53%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.64%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEQX и GABVX

Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSEQXGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

5.11%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

9.76%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

16.12%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

16.24%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

17.54%

+3.88%