Сравнение VSEAX с RIVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX).
VSEAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VSEAX и RIVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSEAX и RIVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | -2.19% | -2.63% | 11.46% | 11.71% | -16.27% | 15.47% | 18.14% | 28.15% | -9.20% | 15.29% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 7.17% | 9.11% | 4.42% | 8.18% | -14.53% | 24.78% | 29.00% | 30.36% | -13.72% | 11.33% |
Доходность по периодам
С начала года, VSEAX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции VSEAX уступали акциям RIVSX по среднегодовой доходности: 7.85% против 9.92% соответственно.
VSEAX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 7.85%
RIVSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSEAX и RIVSX
VSEAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии RIVSX в 1.18%.
Доходность на риск
VSEAX vs. RIVSX — Ранг доходности на риск
VSEAX
RIVSX
Сравнение VSEAX c RIVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSEAX | RIVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.24 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.87 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.24 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 8.50 | -7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSEAX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.24 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.20 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.33 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VSEAX и RIVSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEAX и RIVSX
Дивидендная доходность VSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.02%, что больше доходности RIVSX в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | 26.02% | 25.45% | 14.31% | 4.81% | 15.49% | 22.80% | 2.89% | 4.96% | 8.25% | 5.99% | 2.98% | 8.31% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 0.27% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 16.84% | 14.54% | 3.81% | 17.54% | 5.48% | 0.00% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок VSEAX и RIVSX
Максимальная просадка VSEAX за все время составила -48.86%, что меньше максимальной просадки RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEAX и RIVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSEAX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.86% | -60.61% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -12.41% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -25.75% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -41.45% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -6.56% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -10.57% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 3.27% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEAX и RIVSX
JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с River Oak Discovery Fund (RIVSX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что VSEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSEAX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 6.25% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 13.82% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 22.52% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 20.37% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 21.88% | -1.24% |