PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDM с VTEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSDM с VTEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).

VSDM и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSDM - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VSDM и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSDM и VTEB

2026 (YTD)20252024
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		0.47%5.39%-0.15%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		0.09%3.72%-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, VSDM показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.09%.

VSDM

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTEB

1 день
0.32%
1 месяц
-1.61%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.92%
3 года*
2.78%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с VSDM:
VSDM с VTESVSDM с MINOVSDM с JPIEVSDM с CDSRXVSDM с VGMSVSDM с VSDBVSDM с DGRO
Часто сравнивают с VTEB:
VTEB с MUBVTEB с VTESVTEB с BNDVTEB с VTEIVTEB с VWIUXVTEB с VTEAXVTEB с VWAHX

Сравнение комиссий VSDM и VTEB

VSDM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

VSDM vs. VTEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDM
Ранг доходности на риск VSDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг доходности на риск VTEB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDM c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSDMVTEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.99

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.25

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.23

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.25

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

3.69

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSDM vs. VTEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDM на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDM и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSDMVTEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.99

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

0.45

+1.65

Корреляция

Корреляция между VSDM и VTEB составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDM и VTEB

Дивидендная доходность VSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности VTEB в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		3.11%3.06%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.37%3.29%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Просадки

Сравнение просадок VSDM и VTEB

Максимальная просадка VSDM за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDM и VTEB.

Загрузка...

Показатели просадок

VSDMVTEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.81%

-17.00%

+15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.81%

-3.45%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-1.86%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-2.35%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

1.17%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDM и VTEB

Текущая волатильность для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что VSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSDMVTEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.37%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

1.87%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

4.00%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

3.88%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

5.25%

-3.23%