PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDM с SHYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSDM с SHYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM).

VSDM и SHYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSDM - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. SHYM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VSDM и SHYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSDM и SHYM

2026 (YTD)20252024
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		0.47%5.39%-0.15%
SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF		0.29%2.58%-0.64%

Доходность по периодам

С начала года, VSDM показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у SHYM с доходностью 0.29%.

VSDM

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHYM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.14%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.40%
1 год
1.57%
3 года*
5.45%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF

Часто сравнивают с VSDM:
VSDM с VTESVSDM с MINOVSDM с JPIEVSDM с CDSRXVSDM с VGMSVSDM с VSDBVSDM с DGRO
Часто сравнивают с SHYM:
SHYM с SGOVSHYM с INMUSHYM с MUBSHYM с USFRSHYM с HYDSHYM с SLQDSHYM с HIMU

Сравнение комиссий VSDM и SHYM

VSDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SHYM в 0.35%.

SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

VSDM vs. SHYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDM
Ранг доходности на риск VSDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SHYM
Ранг доходности на риск SHYM: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYM: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYM: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYM: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDM c SHYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSDMSHYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.20

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

0.30

+2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.07

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

0.31

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

1.53

+7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSDM vs. SHYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDM на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа SHYM равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDM и SHYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSDMSHYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.20

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

0.23

+1.88

Корреляция

Корреляция между VSDM и SHYM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDM и SHYM

Дивидендная доходность VSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности SHYM в 4.51%

TTM20252024202320222021
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		3.11%3.06%0.35%0.00%0.00%0.00%
SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF		4.51%4.55%4.35%4.35%4.01%2.97%

Просадки

Сравнение просадок VSDM и SHYM

Максимальная просадка VSDM за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки SHYM в -22.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDM и SHYM.

Загрузка...

Показатели просадок

VSDMSHYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.81%

-22.55%

+20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.81%

-6.54%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-1.39%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-6.97%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

1.37%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDM и SHYM

Текущая волатильность для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) составляет 0.73%, в то время как у iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что VSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSDMSHYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.29%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

1.81%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

7.95%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

7.08%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

7.05%

-5.03%