PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDM с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSDM с MEAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).

VSDM и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSDM - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VSDM и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSDM и MEAR

2026 (YTD)20252024
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		0.47%5.39%-0.15%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		0.58%3.76%0.07%

Доходность по периодам

С начала года, VSDM показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%.

VSDM

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEAR

1 день
0.11%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.25%
3 года*
3.54%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с VSDM:
VSDM с VTESVSDM с MINOVSDM с JPIEVSDM с CDSRXVSDM с VGMSVSDM с VSDBVSDM с DGRO
Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с BABMEAR с FOHFXMEAR с SUBMEAR с MUBMEAR с FXAIX

Сравнение комиссий VSDM и MEAR

VSDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

VSDM vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDM
Ранг доходности на риск VSDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDM c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSDMMEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.81

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.78

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.73

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

3.77

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

21.16

-12.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSDM vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEAR равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDM и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSDMMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.81

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

1.09

+1.01

Корреляция

Корреляция между VSDM и MEAR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDM и MEAR

Дивидендная доходность VSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности MEAR в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		3.11%3.06%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок VSDM и MEAR

Максимальная просадка VSDM за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDM и MEAR.

Загрузка...

Показатели просадок

VSDMMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.81%

-2.68%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.81%

-0.86%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.24%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.19%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.15%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDM и MEAR

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VSDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSDMMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.37%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

0.60%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

1.16%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

0.98%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

1.52%

+0.50%