Сравнение VSDB с VGSH
VSDB (Vanguard Short Duration Bond ETF Shares) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - VSDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Vanguard, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. VSDB is actively managed, while VGSH is passively managed. Over the past year, VSDB returned 4.72% vs 3.20% for VGSH. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSDB charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.
Доходность
Сравнение доходности VSDB и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSDB показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.83%.
VSDB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение доходности по годам VSDB и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 1.33% | 4.88% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.83% | 3.47% |
Correlation
The correlation between VSDB and VGSH is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between VSDB and VGSH has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSDB vs. VGSH — Ранг доходности на риск
VSDB
VGSH
Сравнение VSDB c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSDB | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.51 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.63 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 14.01 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSDB и VGSH
Максимальная просадка VSDB за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDB и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSDB | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -5.70% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -0.88% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.59% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.23% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDB и VGSH
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеют волатильность 0.49% и 0.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSDB | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.49% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 1.00% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 1.33% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.88% | 1.98% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.88% | 1.58% | +0.30% |
Сравнение комиссий VSDB и VGSH
VSDB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDB и VGSH
Дивидендная доходность VSDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VGSH в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.84% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 4.17% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSDB and VGSH have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGSH has higher volatility (0.49%) compared to VSDB (0.49%). In terms of maximum drawdown, VSDB dropped -1.42% vs VGSH's -5.70%.
On 1-year performance, VSDB leads with 4.72% vs 3.20% for VGSH. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VSDB has performed better with a 4.72% return vs 3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for VSDB.
VSDB has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 3.84% for VGSH.
VSDB is categorized as Short-Term Bond, while VGSH is Government Bonds. Their fees differ too: 0.15% for VSDB and 0.03% for VGSH.
VSDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSDB и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор