PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDB с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSDB с VGSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSDB (Vanguard Short Duration Bond ETF Shares) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - VSDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Vanguard, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. VSDB is actively managed, while VGSH is passively managed. Over the past year, VSDB returned 5.27% vs 3.43% for VGSH. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSDB charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.

Доходность

Сравнение доходности VSDB и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSDB показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.48%.

VSDB

1 день
-0.03%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.35%
1 год
5.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSDB и VGSH

2026 (YTD)2025
VSDB
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares		0.94%4.85%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.48%3.06%

Correlation

The correlation between VSDB and VGSH is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.79

The correlation between VSDB and VGSH has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short Duration Bond ETF Shares

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VSDB:
VSDB с BNDVSDB с VBILVSDB с SPSBVSDB с BSVVSDB с VSDMVSDB с HYEMVSDB с BBBS
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с SGOVVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

VSDB vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDB
Ранг доходности на риск VSDB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDB c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSDBVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.68

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
4.43

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.57

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

3.90

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.38

15.52

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSDB vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDB на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSH равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDB и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSDBVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.68

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

1.01

+1.64

Просадки

Сравнение просадок VSDB и VGSH

Максимальная просадка VSDB за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDB и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSDBVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-5.70%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-0.88%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.29%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.60%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.22%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDB и VGSH

Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что VSDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSDBVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

0.35%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

0.88%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

1.29%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.90%

1.97%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

1.57%

+0.33%

Сравнение комиссий VSDB и VGSH

VSDB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDB и VGSH

Дивидендная доходность VSDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VGSH в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%
VSDB
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares		4.17%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSDB and VGSH have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSDB has higher volatility (0.55%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, VSDB dropped -1.42% vs VGSH's -5.70%.

On 1-year performance, VSDB leads with 5.27% vs 3.43% for VGSH. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VSDB has performed better with a 5.27% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for VSDB.

VSDB has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 3.87% for VGSH.

VSDB is categorized as Short-Term Bond, while VGSH is Government Bonds. Their fees differ too: 0.15% for VSDB and 0.03% for VGSH.

VSDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSDB и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор