Сравнение VSDB с SCHO
VSDB (Vanguard Short Duration Bond ETF Shares) and SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - VSDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Vanguard, while SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. VSDB is actively managed, while SCHO is passively managed. Over the past year, VSDB returned 5.06% vs 3.35% for SCHO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSDB charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SCHO.
Доходность
Сравнение доходности VSDB и SCHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSDB показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.50%.
VSDB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение доходности по годам VSDB и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 1.00% | 4.85% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.50% | 3.08% |
Correlation
The correlation between VSDB and SCHO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between VSDB and SCHO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSDB vs. SCHO — Ранг доходности на риск
VSDB
SCHO
Сравнение VSDB c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSDB | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.49 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.91 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.78 | 16.82 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSDB | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 2.46 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 1.00 | +1.68 |
Просадки
Сравнение просадок VSDB и SCHO
Максимальная просадка VSDB за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDB и SCHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSDB | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -5.69% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -0.86% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.18% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.61% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.20% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDB и SCHO
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что VSDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSDB | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 0.42% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | 0.91% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 1.37% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.89% | 1.98% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.89% | 1.56% | +0.33% |
Сравнение комиссий VSDB и SCHO
VSDB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDB и SCHO
Дивидендная доходность VSDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности SCHO в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.90% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 4.16% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSDB and SCHO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSDB has higher volatility (0.55%) compared to SCHO (0.42%). In terms of maximum drawdown, VSDB dropped -1.42% vs SCHO's -5.69%.
On 1-year performance, VSDB leads with 5.06% vs 3.35% for SCHO. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHO has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VSDB has performed better with a 5.06% return vs 3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for VSDB.
VSDB has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 3.90% for SCHO.
VSDB is categorized as Short-Term Bond, while SCHO is Government Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for VSDB and 0.03% for SCHO.
VSDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSDB и SCHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор