PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDA с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSDA с RDVY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - VSDA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index, while RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSDA returned 6.90%/yr vs 11.26%/yr for RDVY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSDA charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности VSDA и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSDA показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 11.06%.

VSDA

1 день
0.96%
1 месяц
0.26%
С начала года
5.73%
6 месяцев
5.79%
1 год
11.73%
3 года*
10.40%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

RDVY

1 день
1.13%
1 месяц
3.30%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.87%
1 год
28.04%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.26%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSDA и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		5.73%6.67%9.40%8.74%-4.42%21.95%12.72%31.39%-1.40%14.27%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		11.06%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%15.59%

Correlation

The correlation between VSDA and RDVY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2017 г.

0.74

The correlation between VSDA and RDVY shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSDA и RDVY

Секторы
VSDA
RDVY

Потребительский защитный сектор

31.5%
4.1%

Финансовые услуги

21.0%
36.5%

Промышленность

16.8%
12.2%

Сырьевые материалы

8.0%

-

Здравоохранение

7.6%
8.1%

Потребительский циклический сектор

5.1%
12.2%

Технологии

4.7%
17.6%

Коммунальные услуги

2.7%
1.4%

Энергетика

2.5%
1.4%

Коммуникационные услуги

0.1%
5.4%

Недвижимость

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

VSDA
31.5%
RDVY
4.1%

Финансовые услуги

VSDA
21.0%
RDVY
36.5%

Промышленность

VSDA
16.8%
RDVY
12.2%

Сырьевые материалы

VSDA
8.0%
RDVY

-

Здравоохранение

VSDA
7.6%
RDVY
8.1%

Потребительский циклический сектор

VSDA
5.1%
RDVY
12.2%

Технологии

VSDA
4.7%
RDVY
17.6%

Коммунальные услуги

VSDA
2.7%
RDVY
1.4%

Энергетика

VSDA
2.5%
RDVY
1.4%

Коммуникационные услуги

VSDA
0.1%
RDVY
5.4%

Недвижимость

VSDA
0.0%
RDVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с VSDA:
VSDA с SCHDVSDA с DJDVSDA с CDCVSDA с SPHBVSDA с DSTLVSDA с SMHVSDA с DGRO
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

VSDA vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDA
Ранг доходности на риск VSDA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDA c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSDARDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.01

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.87

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.12

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

13.11

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSDA vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDA на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа RDVY равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDA и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSDARDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.01

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.67

0.00

Просадки

Сравнение просадок VSDA и RDVY

Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSDARDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-40.60%

+8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-9.04%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-19.11%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-25.32%

+9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

0.00%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-5.00%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.14%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDA и RDVY

Текущая волатильность для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) составляет 2.86%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что VSDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSDARDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.01%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

10.99%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

14.04%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

18.92%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

21.11%

-4.52%

Сравнение комиссий VSDA и RDVY

VSDA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RDVY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDA и RDVY

Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности RDVY в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.91%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.58%2.65%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSDA and RDVY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (4.01%) compared to VSDA (2.86%). In terms of maximum drawdown, VSDA dropped -32.12% vs RDVY's -40.60%.

On 5-year performance, RDVY leads with 11.26% vs 6.90% for VSDA. On fees, VSDA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VSDA has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDVY has performed better with a 11.26% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSDA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for RDVY.

VSDA has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.91% for RDVY.

VSDA is categorized as Large Cap Growth Equities, while RDVY is Large Cap Blend Equities. VSDA tracks Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index, while RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers. They also come from different issuers: Crestview and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for VSDA and 0.50% for RDVY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSDA и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор