Сравнение VSCSX с GPICX
VSCSX (Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) and GPICX (GuidepathConservative Income Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, VSCSX returned 2.44%/yr vs 2.50%/yr for GPICX. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VSCSX charges 0.06%/yr vs 0.75%/yr for GPICX.
Доходность
Сравнение доходности VSCSX и GPICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSCSX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 1.48%.
VSCSX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 2.69%
- Всё время*
- 2.90%
GPICX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.34%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VSCSX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCSX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 1.12% | 6.75% | 5.36% | 6.11% | -5.72% | -0.43% | 5.06% | 6.85% | 1.50% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 1.48% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Correlation
The correlation between VSCSX and GPICX is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г. | 0.42 |
The correlation between VSCSX and GPICX shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCSX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
VSCSX
GPICX
Сравнение VSCSX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSCSX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 2.77 | -1.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 12.06 | -9.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 61.92 | -52.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSCSX и GPICX
Максимальная просадка VSCSX за все время составила -9.36%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCSX и GPICX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCSX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -3.10% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.36% | -0.25% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.36% | -0.52% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.27% | -2.77% | -6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -0.55% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.05% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCSX и GPICX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что VSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCSX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.18% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 0.59% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 0.79% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 1.10% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 1.06% | +1.31% |
Сравнение комиссий VSCSX и GPICX
VSCSX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCSX и GPICX
Дивидендная доходность VSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности GPICX в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.79% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSCSX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.43% | 4.32% | 4.27% | 3.07% | 1.98% | 1.78% | 2.25% | 2.85% | 2.66% | 2.26% | 1.93% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
VSCSX and GPICX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSCSX has higher volatility (0.54%) compared to GPICX (0.18%). In terms of maximum drawdown, VSCSX dropped -9.36% vs GPICX's -3.10%.
GPICX currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSCSX и GPICX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор