Сравнение VSCPX с SIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX).
VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г.. SIVIX управляется State Street. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCPX и SIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCPX и SIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.90% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
SIVIX State Street Institutional Small-Cap Equity Fund | -1.09% | 0.64% | 10.83% | 14.23% | -14.99% | 21.48% | 15.19% | 26.69% | -10.13% | 13.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCPX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у SIVIX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции VSCPX превзошли акции SIVIX по среднегодовой доходности: 10.51% против 8.96% соответственно.
VSCPX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 10.51%
SIVIX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCPX и SIVIX
VSCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SIVIX в 0.75%.
Доходность на риск
VSCPX vs. SIVIX — Ранг доходности на риск
VSCPX
SIVIX
Сравнение VSCPX c SIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCPX | SIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.39 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.73 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.61 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 2.10 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCPX | SIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.39 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.13 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VSCPX и SIVIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCPX и SIVIX
Дивидендная доходность VSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SIVIX в 17.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.35% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
SIVIX State Street Institutional Small-Cap Equity Fund | 17.78% | 17.59% | 10.99% | 7.77% | 4.87% | 16.56% | 3.16% | 6.27% | 19.92% | 9.35% | 3.38% | 13.07% |
Просадки
Сравнение просадок VSCPX и SIVIX
Максимальная просадка VSCPX за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки SIVIX в -56.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCPX и SIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCPX | SIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.81% | -56.52% | +14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -13.88% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -26.51% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -43.92% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -8.66% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -8.87% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 4.02% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCPX и SIVIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что VSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCPX | SIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 6.10% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 12.38% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 22.09% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 20.33% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 21.10% | +0.45% |