Сравнение VSCPX с FTHSX
VSCPX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) and FTHSX (FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VSCPX returned 11.26%/yr vs 14.39%/yr for FTHSX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. VSCPX charges 0.03%/yr vs 0.76%/yr for FTHSX.
Доходность
Сравнение доходности VSCPX и FTHSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSCPX показывает доходность 19.17%, что значительно ниже, чем у FTHSX с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции VSCPX уступали акциям FTHSX по среднегодовой доходности: 11.26% против 14.39% соответственно.
VSCPX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 12.89%
- С начала года
- 19.17%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 11.26%
- Всё время*
- 11.27%
FTHSX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- 14.11%
- С начала года
- 20.71%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 14.39%
- Всё время*
- 14.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VSCPX и FTHSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 19.17% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
FTHSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I | 20.71% | 12.02% | 16.17% | 22.55% | -7.49% | 30.83% | 10.38% | 28.06% | -13.18% | 17.35% |
Correlation
The correlation between VSCPX and FTHSX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2015 г. | 0.94 |
The correlation between VSCPX and FTHSX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCPX vs. FTHSX — Ранг доходности на риск
VSCPX
FTHSX
Сравнение VSCPX c FTHSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSCPX | FTHSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.31 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 11.93 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSCPX и FTHSX
Максимальная просадка VSCPX за все время составила -41.81%, что больше максимальной просадки FTHSX в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCPX и FTHSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCPX | FTHSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.81% | -37.74% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -9.42% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -24.58% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -24.58% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -37.74% | -4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -5.56% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.61% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCPX и FTHSX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что VSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCPX | FTHSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.91% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 10.85% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 14.95% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 18.80% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 20.08% | +1.45% |
Сравнение комиссий VSCPX и FTHSX
VSCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FTHSX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCPX и FTHSX
Дивидендная доходность VSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности FTHSX в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I | 0.45% | 0.54% | 8.05% | 1.81% | 1.23% | 3.77% | 0.35% | 0.39% | 0.55% | 0.26% | 0.00% | 15.40% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.19% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
VSCPX and FTHSX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSCPX has higher volatility (4.11%) compared to FTHSX (3.91%). In terms of maximum drawdown, VSCPX dropped -41.81% vs FTHSX's -37.74%.
FTHSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSCPX и FTHSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор