PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCOX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCOX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

VSCOX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VSCOX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCOX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund		0.31%2.93%10.28%15.15%-19.02%14.03%24.71%30.18%-3.27%41.64%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, VSCOX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции VSCOX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 12.25% против 20.60% соответственно.

VSCOX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.03%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.13%
1 год
12.73%
3 года*
8.26%
5 лет*
1.62%
10 лет*
12.25%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Blend Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VSCOX:
VSCOX с XSVMVSCOX с VSMAXVSCOX с CMCIXVSCOX с CTSIXVSCOX с FECGXVSCOX с JEPAXVSCOX с JEPIX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Сравнение комиссий VSCOX и DMCRX

VSCOX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund

Доходность на риск

VSCOX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCOX
Ранг доходности на риск VSCOX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCOX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCOX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCOX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCOX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCOX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCOXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.06

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.60

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

3.73

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

12.46

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCOX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCOX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCOX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCOXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.06

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.16

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.14

Корреляция

Корреляция между VSCOX и DMCRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCOX и DMCRX

Дивидендная доходность VSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund		5.65%5.67%0.93%0.27%2.31%7.53%1.91%3.20%38.00%11.76%17.41%16.15%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок VSCOX и DMCRX

Максимальная просадка VSCOX за все время составила -59.58%, примерно равная максимальной просадке DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCOX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSCOXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-59.16%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-15.46%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-59.16%

+29.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-59.16%

+20.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-10.79%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-20.35%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.62%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCOX и DMCRX

Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) составляет 6.84%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что VSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSCOXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

12.40%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

23.15%

-10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

31.42%

-9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

39.55%

-18.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

33.88%

-11.56%