Сравнение VSCIX с VTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).
VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCIX и VTIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCIX и VTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 1.75% | 32.18% | 5.34% | 15.28% | -16.02% | 8.59% | 11.27% | 21.52% | -14.46% | 27.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCIX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции VSCIX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 10.50% против 8.81% соответственно.
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
VTIAX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCIX и VTIAX
VSCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSCIX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск
VSCIX
VTIAX
Сравнение VSCIX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCIX | VTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.76 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.32 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.35 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 9.21 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCIX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.76 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.49 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VSCIX и VTIAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCIX и VTIAX
Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VTIAX в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.95% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок VSCIX и VTIAX
Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и VTIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCIX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.66% | -35.83% | -23.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -11.28% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -29.56% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -35.83% | -5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -8.81% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -8.15% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.88% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCIX и VTIAX
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) составляет 6.81%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCIX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 7.49% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 10.83% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 15.74% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 14.85% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 15.85% | +5.70% |