PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCIX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCIX с VIGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VSCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VIGIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, VSCIX returned 11.38%/yr vs 18.40%/yr for VIGIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VSCIX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCIX показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью 10.83%. За последние 10 лет акции VSCIX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 11.38% против 18.40% соответственно.

VSCIX

1 день
0.80%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.90%
1 год
29.67%
3 года*
17.32%
5 лет*
7.35%
10 лет*
11.38%

VIGIX

1 день
-0.28%
1 месяц
7.55%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.12%
1 год
29.46%
3 года*
26.47%
5 лет*
15.72%
10 лет*
18.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCIX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		14.94%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		10.83%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Correlation

The correlation between VSCIX and VIGIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1998 г.

0.82

Over the past year, the correlation between VSCIX and VIGIX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VSCIX и VIGIX

Секторы
VSCIX
VIGIX

Промышленность

20.8%
3.6%

Технологии

17.2%
53.5%

Финансовые услуги

12.6%
4.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
12.2%

Здравоохранение

11.1%
4.6%

Недвижимость

7.6%
1.0%

Сырьевые материалы

4.8%
0.6%

Энергетика

4.7%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.5%

Коммунальные услуги

3.3%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
17.3%

Промышленность

VSCIX
20.8%
VIGIX
3.6%

Технологии

VSCIX
17.2%
VIGIX
53.5%

Финансовые услуги

VSCIX
12.6%
VIGIX
4.3%

Потребительский циклический сектор

VSCIX
11.3%
VIGIX
12.2%

Здравоохранение

VSCIX
11.1%
VIGIX
4.6%

Недвижимость

VSCIX
7.6%
VIGIX
1.0%

Сырьевые материалы

VSCIX
4.8%
VIGIX
0.6%

Энергетика

VSCIX
4.7%
VIGIX
0.4%

Потребительский защитный сектор

VSCIX
3.4%
VIGIX
1.5%

Коммунальные услуги

VSCIX
3.3%
VIGIX
0.9%

Коммуникационные услуги

VSCIX
3.1%
VIGIX
17.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с VIEIXVSCIX с AVFIXVSCIX с IWM
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX

Доходность на риск

VSCIX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCIX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCIXVIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.92

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.59

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

1.85

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

6.49

+6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCIX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCIX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCIX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCIXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.71

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.86

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VSCIX и VIGIX

Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, примерно равная максимальной просадке VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и VIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCIXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.66%

-56.95%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-16.51%

+7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-23.03%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-35.62%

+7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-35.62%

-6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-16.28%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

4.68%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCIX и VIGIX

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCIXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.62%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

12.10%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

15.87%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

22.35%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

21.59%

-0.02%

Сравнение комиссий VSCIX и VIGIX

И VSCIX, и VIGIX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCIX и VIGIX

Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности VIGIX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.19%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Часто задаваемые вопросы

VSCIX and VIGIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSCIX has higher volatility (4.40%) compared to VIGIX (3.62%). In terms of maximum drawdown, VSCIX dropped -59.66% vs VIGIX's -56.95%.

VSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCIX и VIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор