Сравнение VSCIX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCIX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCIX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -6.99% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCIX показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции VSCIX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 10.16% против 11.31% соответственно.
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
VDIGX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCIX и VDIGX
VSCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSCIX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VSCIX
VDIGX
Сравнение VSCIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCIX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.12 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.29 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.30 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 1.17 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.12 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.65 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.72 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VSCIX и VDIGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCIX и VDIGX
Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности VDIGX в 26.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 26.40% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VSCIX и VDIGX
Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.66% | -45.23% | -14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -9.57% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -16.18% | -11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -32.98% | -8.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -8.96% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -6.67% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.41% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCIX и VDIGX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 3.40% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | 7.39% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 14.39% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 13.82% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 15.68% | +5.85% |