Сравнение VSCIX с PSSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX).
VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. PSSMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCIX и PSSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCIX и PSSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 3.33% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 21.99% | -9.42% | 12.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCIX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у PSSMX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции VSCIX превзошли акции PSSMX по среднегодовой доходности: 10.50% против 9.90% соответственно.
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
PSSMX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCIX и PSSMX
VSCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PSSMX в 0.73%.
Доходность на риск
VSCIX vs. PSSMX — Ранг доходности на риск
VSCIX
PSSMX
Сравнение VSCIX c PSSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCIX | PSSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.37 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 5.53 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCIX | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VSCIX и PSSMX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCIX и PSSMX
Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности PSSMX в 9.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 9.66% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
Просадки
Сравнение просадок VSCIX и PSSMX
Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, примерно равная максимальной просадке PSSMX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и PSSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCIX | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.66% | -58.43% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -14.85% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -27.01% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -44.85% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -5.83% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -9.58% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.68% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCIX и PSSMX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCIX | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 6.28% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 13.05% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 22.67% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 21.87% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 22.92% | -1.37% |