Сравнение PSSMX с VEXRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX).
PSSMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PSSMX и VEXRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSSMX и VEXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 3.88% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 21.99% | -9.42% | 12.46% |
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 0.74% | 7.19% | 17.40% | 19.90% | -23.23% | 16.07% | 31.51% | 31.42% | -2.34% | 22.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PSSMX показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у VEXRX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции PSSMX уступали акциям VEXRX по среднегодовой доходности: 9.96% против 12.25% соответственно.
PSSMX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 9.96%
VEXRX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSSMX и VEXRX
PSSMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VEXRX в 0.29%.
Доходность на риск
PSSMX vs. VEXRX — Ранг доходности на риск
PSSMX
VEXRX
Сравнение PSSMX c VEXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSSMX | VEXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.82 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.29 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 5.45 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSSMX | VEXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.82 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.56 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PSSMX и VEXRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSSMX и VEXRX
Дивидендная доходность PSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности VEXRX в 7.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 9.61% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 7.48% | 7.54% | 12.72% | 0.89% | 5.22% | 16.17% | 6.76% | 5.08% | 11.13% | 11.46% | 4.63% | 10.89% |
Просадки
Сравнение просадок PSSMX и VEXRX
Максимальная просадка PSSMX за все время составила -58.43%, примерно равная максимальной просадке VEXRX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSSMX и VEXRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSSMX | VEXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -57.26% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -10.16% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -32.67% | +5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -39.86% | -4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -5.99% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -10.00% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.40% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSSMX и VEXRX
Текущая волатильность для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) составляет 6.26%, в то время как у Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что PSSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSSMX | VEXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 7.42% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 13.20% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 22.26% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 21.31% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 21.80% | +1.11% |