PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCIX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCIX с FBGRX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - VSCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VSCIX returned 11.60%/yr vs 21.78%/yr for FBGRX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VSCIX charges 0.04%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.

Доходность

Сравнение доходности VSCIX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSCIX показывает доходность 15.38%, а FBGRX немного ниже – 14.88%. За последние 10 лет акции VSCIX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 11.60% против 21.78% соответственно.

VSCIX

1 день
0.68%
1 месяц
5.22%
С начала года
15.38%
6 месяцев
14.33%
1 год
30.90%
3 года*
16.15%
5 лет*
6.98%
10 лет*
11.60%

FBGRX

1 день
0.90%
1 месяц
1.66%
С начала года
14.88%
6 месяцев
16.99%
1 год
40.13%
3 года*
30.04%
5 лет*
15.54%
10 лет*
21.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCIX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		15.38%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		14.88%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Correlation

The correlation between VSCIX and FBGRX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1997 г.

0.83

Over the past year, the correlation between VSCIX and FBGRX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с VIEIXVSCIX с IWMVSCIX с AVFIX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с QQQFBGRX с VOOFBGRX с FDGRXFBGRX с SPYFBGRX с FLCNX

Доходность на риск

VSCIX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCIX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSCIXFBGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.10

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.72

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.03

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

12.54

-0.66

VSCIX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCIX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCIX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSCIX и FBGRX

Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и FBGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCIXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.66%

-58.64%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-12.65%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-27.07%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-43.08%

+14.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-43.08%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.10%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-12.52%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.05%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCIX и FBGRX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) составляет 5.48%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCIXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.79%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

14.17%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

18.26%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

24.98%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

23.73%

-2.14%

Сравнение комиссий VSCIX и FBGRX

VSCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCIX и FBGRX

Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FBGRX в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		1.65%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.19%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Часто задаваемые вопросы

VSCIX and FBGRX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBGRX has higher volatility (6.79%) compared to VSCIX (5.48%). In terms of maximum drawdown, VSCIX dropped -59.66% vs FBGRX's -58.64%.

FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCIX и FBGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор