Сравнение VSCIX с ESPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX).
VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. ESPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 7 мая 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCIX и ESPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCIX и ESPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
ESPAX Allspring Special Small Cap Value Fund | -1.86% | -3.10% | 6.44% | 18.65% | -13.94% | 27.61% | 1.16% | 28.03% | -13.77% | 11.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCIX показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у ESPAX с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции VSCIX превзошли акции ESPAX по среднегодовой доходности: 10.16% против 7.26% соответственно.
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
ESPAX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 1.56%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 7.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCIX и ESPAX
VSCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ESPAX в 1.24%.
Доходность на риск
VSCIX vs. ESPAX — Ранг доходности на риск
VSCIX
ESPAX
Сравнение VSCIX c ESPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCIX | ESPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.08 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.28 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.01 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | -0.04 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCIX | ESPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.08 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.10 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.43 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VSCIX и ESPAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCIX и ESPAX
Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности ESPAX в 8.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
ESPAX Allspring Special Small Cap Value Fund | 8.41% | 8.26% | 10.10% | 2.07% | 6.24% | 6.34% | 0.39% | 1.68% | 7.90% | 5.33% | 2.25% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок VSCIX и ESPAX
Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, примерно равная максимальной просадке ESPAX в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и ESPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCIX | ESPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.66% | -61.14% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -13.80% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -26.84% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -43.28% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -12.69% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -9.17% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 5.15% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCIX и ESPAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) имеют волатильность 5.90% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCIX | ESPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.65% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | 12.34% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 21.82% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 20.18% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 21.34% | +0.19% |