Сравнение VSCIX с CSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).
VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCIX и CSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCIX и CSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 10.45% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 1.51% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCIX показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 1.51%.
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
CSMDX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCIX и CSMDX
VSCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CSMDX в 0.95%.
Доходность на риск
VSCIX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск
VSCIX
CSMDX
Сравнение VSCIX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCIX | CSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.51 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.89 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.58 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 2.19 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCIX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.51 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.21 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.40 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VSCIX и CSMDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCIX и CSMDX
Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности CSMDX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.09% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSCIX и CSMDX
Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и CSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCIX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.66% | -37.28% | -22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -13.33% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -24.60% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -9.20% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -5.84% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.52% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCIX и CSMDX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCIX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.58% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | 10.22% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 19.31% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 18.12% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 19.25% | +2.28% |