PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VSCGX с WMVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VSCGX и WMVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCGX и WMVG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund
-2.05%12.87%11.65%12.72%-15.00%6.04%11.51%10.20%
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
-1.56%17.31%12.58%13.00%-18.11%15.90%1.73%11.55%
Разные валюты инструментов

VSCGX торгуется в USD, в то время как WMVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VSCGX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у WMVG.L с доходностью -1.56%.


VSCGX

1 день
0.11%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-0.25%
1 год
9.69%
3 года*
9.90%
5 лет*
4.59%
10 лет*
5.99%

WMVG.L

1 день
0.39%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-0.36%
1 год
4.89%
3 года*
12.35%
5 лет*
5.79%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Сравнение комиссий VSCGX и WMVG.L

VSCGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WMVG.L в 0.35%.


Доходность на риск

VSCGX vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VSCGX
Ранг доходности на риск VSCGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCGX c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSCGXWMVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.34

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

0.54

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.41

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.50

1.53

+5.97

VSCGX vs. WMVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCGX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа WMVG.L равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCGX и WMVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VSCGXWMVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.34

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.39

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.39

+0.43

Корреляция

Корреляция между VSCGX и WMVG.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCGX и WMVG.L

Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, тогда как WMVG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund
5.66%5.50%11.03%5.23%2.79%4.18%3.28%2.62%3.81%1.65%2.43%3.21%
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSCGX и WMVG.L

Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, что меньше максимальной просадки WMVG.L в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и WMVG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


VSCGXWMVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.62%

-28.25%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-8.89%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-15.18%

-4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-4.37%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-4.13%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.80%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCGX и WMVG.L

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) составляет 2.79%, в то время как у iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что VSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VSCGXWMVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.77%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

7.11%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.13%

14.46%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.62%

14.90%

-7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.31%

16.94%

-9.63%