Сравнение VSCGX с WMVG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L).
VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCGX и WMVG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCGX и WMVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | -2.05% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 10.20% |
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | -1.56% | 17.31% | 12.58% | 13.00% | -18.11% | 15.90% | 1.73% | 11.55% |
Разные валюты инструментов
VSCGX торгуется в USD, в то время как WMVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VSCGX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у WMVG.L с доходностью -1.56%.
VSCGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 5.99%
WMVG.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCGX и WMVG.L
VSCGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WMVG.L в 0.35%.
Доходность на риск
VSCGX vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск
VSCGX
WMVG.L
Сравнение VSCGX c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCGX | WMVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.34 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 0.54 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.41 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 1.53 | +5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCGX | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.34 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.39 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.39 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между VSCGX и WMVG.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCGX и WMVG.L
Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, тогда как WMVG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 5.66% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSCGX и WMVG.L
Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, что меньше максимальной просадки WMVG.L в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и WMVG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCGX | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -28.25% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -8.89% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -15.18% | -4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -4.37% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -4.13% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.80% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCGX и WMVG.L
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) составляет 2.79%, в то время как у iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что VSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCGX | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.77% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 7.11% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.13% | 14.46% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | 14.90% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.31% | 16.94% | -9.63% |