Сравнение WMVG.L с VWRA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L).
WMVG.L и VWRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WMVG.L и VWRA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMVG.L и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.80% | 9.08% | 14.49% | 7.33% | -8.31% | 16.96% | -1.30% | 3.73% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 0.17% | 13.73% | 19.70% | 16.17% | -8.37% | 19.58% | 12.78% | 0.12% |
Разные валюты инструментов
WMVG.L торгуется в GBP, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью 0.17%.
WMVG.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
VWRA.L
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMVG.L и VWRA.L
WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%.
Доходность на риск
WMVG.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
WMVG.L
VWRA.L
Сравнение WMVG.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMVG.L | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.30 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.79 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.78 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 10.11 | -8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMVG.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.30 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.76 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между WMVG.L и VWRA.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMVG.L и VWRA.L
Ни WMVG.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WMVG.L и VWRA.L
Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и VWRA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMVG.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.25% | -33.62% | +5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -11.49% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -26.06% | +10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -5.56% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -5.50% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.21% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMVG.L и VWRA.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMVG.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 5.56% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 9.13% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 14.58% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 14.00% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 16.09% | -3.86% |