Сравнение WMVG.L с SSAC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L).
WMVG.L и SSAC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. SSAC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WMVG.L и SSAC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMVG.L и SSAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.10% | 9.08% | 14.49% | 7.33% | -8.31% | 16.96% | -1.30% | 11.65% |
SSAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | -2.45% | 13.95% | 19.63% | 16.14% | -8.56% | 20.35% | 11.80% | 14.69% |
Разные валюты инструментов
WMVG.L торгуется в GBP, в то время как SSAC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSAC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у SSAC.L с доходностью -2.45%.
WMVG.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- —
SSAC.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMVG.L и SSAC.L
WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SSAC.L в 0.20%.
Доходность на риск
WMVG.L vs. SSAC.L — Ранг доходности на риск
WMVG.L
SSAC.L
Сравнение WMVG.L c SSAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMVG.L | SSAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.26 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.74 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.56 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 6.69 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMVG.L | SSAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.26 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.83 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между WMVG.L и SSAC.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMVG.L и SSAC.L
Ни WMVG.L, ни SSAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WMVG.L и SSAC.L
Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки SSAC.L в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и SSAC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMVG.L | SSAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.25% | -25.43% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -10.31% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -17.99% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -5.92% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -3.54% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.40% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMVG.L и SSAC.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.77%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMVG.L | SSAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 4.31% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 8.13% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 13.93% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 12.99% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 14.37% | -2.14% |