PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSBIX с HLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSBIX с HLGAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX).

VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. HLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 7 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VSBIX и HLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSBIX и HLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		-0.05%5.11%4.37%4.28%-3.87%-0.67%3.11%3.53%1.52%0.40%
HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund		-0.30%6.70%1.26%4.38%-11.85%-2.12%6.95%6.58%0.84%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, VSBIX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у HLGAX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции VSBIX превзошли акции HLGAX по среднегодовой доходности: 1.73% против 1.19% соответственно.

VSBIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.39%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.73%

HLGAX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.34%
1 год
3.48%
3 года*
3.03%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

JPMorgan Government Bond Fund

Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с XHB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с VOOVSBIX с BND
Часто сравнивают с HLGAX:
HLGAX с PIMIXHLGAX с RFBAXHLGAX с DFFGXHLGAX с FEUGXHLGAX с MDSIXHLGAX с GUSTXHLGAX с FUTBX

Сравнение комиссий VSBIX и HLGAX

VSBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HLGAX в 0.47%.

HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSBIX vs. HLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HLGAX
Ранг доходности на риск HLGAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLGAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSBIX c HLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSBIXHLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

0.82

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

1.21

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.14

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.20

1.31

+2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.69

3.83

+11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSBIX vs. HLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSBIX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа HLGAX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBIX и HLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSBIXHLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.82

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

-0.01

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.26

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.87

+0.20

Корреляция

Корреляция между VSBIX и HLGAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBIX и HLGAX

Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности HLGAX в 3.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.60%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%
HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund		3.02%2.91%2.86%2.56%2.12%1.49%1.80%2.36%2.45%2.44%2.78%3.99%

Просадки

Сравнение просадок VSBIX и HLGAX

Максимальная просадка VSBIX за все время составила -5.74%, что меньше максимальной просадки HLGAX в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и HLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSBIXHLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.74%

-17.41%

+11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-2.73%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.74%

-16.46%

+10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.74%

-17.41%

+11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-3.75%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-2.53%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.94%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VSBIX и HLGAX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) составляет 0.60%, в то время как у JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSBIXHLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.51%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

2.60%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

4.14%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

5.54%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

4.56%

-3.03%