Сравнение VSBIX с FUTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).
VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VSBIX и FUTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSBIX и FUTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 0.28% | 5.11% | 4.37% | 4.28% | -3.87% | -0.67% | 3.11% | 3.53% | 1.52% | 0.44% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.12% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VSBIX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.
VSBIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.76%
FUTBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSBIX и FUTBX
VSBIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSBIX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск
VSBIX
FUTBX
Сравнение VSBIX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSBIX | FUTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 0.71 | +1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.33 | 1.03 | +3.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.12 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 1.48 | +3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.02 | 3.72 | +14.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSBIX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 0.71 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | -0.06 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.25 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между VSBIX и FUTBX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSBIX и FUTBX
Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности FUTBX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.59% | 3.99% | 4.52% | 3.31% | 1.14% | 0.65% | 1.74% | 2.28% | 1.81% | 1.11% | 0.80% | 0.74% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSBIX и FUTBX
Максимальная просадка VSBIX за все время составила -5.74%, что меньше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и FUTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSBIX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.74% | -19.69% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -2.71% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.74% | -17.03% | +11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -7.79% | +7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -6.94% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 1.08% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSBIX и FUTBX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) составляет 0.51%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSBIX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 1.43% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 2.54% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 4.24% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 5.79% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 5.17% | -3.64% |