Сравнение VSBIX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности VSBIX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSBIX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 0.28% | 5.11% | 4.37% | 4.28% | -3.87% | -0.67% | 3.11% | 3.53% | 1.52% | 0.40% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VSBIX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции VSBIX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 1.76% против 1.88% соответственно.
VSBIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.76%
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSBIX и FEUGX
VSBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
VSBIX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
VSBIX
FEUGX
Сравнение VSBIX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSBIX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 3.06 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.33 | 7.86 | -3.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 2.73 | -1.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 9.44 | -4.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.02 | 32.30 | -14.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSBIX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 3.06 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.68 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | 1.51 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VSBIX и FEUGX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSBIX и FEUGX
Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.59% | 3.99% | 4.52% | 3.31% | 1.14% | 0.65% | 1.74% | 2.28% | 1.81% | 1.11% | 0.80% | 0.74% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок VSBIX и FEUGX
Максимальная просадка VSBIX за все время составила -5.74%, что меньше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSBIX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.74% | -18.32% | +12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -0.53% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.74% | -3.05% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.74% | -3.17% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.32% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -1.15% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.16% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSBIX и FEUGX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSBIX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.23% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 0.96% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 1.56% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 1.48% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 1.25% | +0.28% |