Сравнение VSAT с LDOS
VSAT (Viasat, Inc.) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — VSAT in Communication Equipment, LDOS in Information Technology Services. Over the past 10 years, VSAT returned -0.08%/yr vs 14.97%/yr for LDOS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VSAT и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSAT показывает доходность 103.63%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -32.12%. За последние 10 лет акции VSAT уступали акциям LDOS по среднегодовой доходности: -0.08% против 14.97% соответственно.
VSAT
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 103.63%
- 6 месяцев
- 95.84%
- 1 год
- 515.53%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- -0.08%
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам VSAT и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSAT Viasat, Inc. | 103.63% | 304.94% | -69.55% | -11.69% | -28.94% | 36.42% | -55.39% | 24.16% | -21.24% | 13.03% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between VSAT and LDOS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.35 |
The correlation between VSAT and LDOS shifts across timeframes, from 0.26 (5 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VSAT:
$0.50
LDOS:
$10.92
VSAT:
140.96
LDOS:
11.19
VSAT:
1.49
LDOS:
0.92
VSAT:
$4.64B
LDOS:
$17.33B
VSAT:
$2.51B
LDOS:
$3.04B
VSAT:
$1.67B
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSAT vs. LDOS — Ранг доходности на риск
VSAT
LDOS
Сравнение VSAT c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viasat, Inc. (VSAT) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSAT | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 0.91 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.90 | -0.43 | +18.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.92 | -1.09 | +62.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSAT и LDOS
Максимальная просадка VSAT за все время составила -92.75%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSAT и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSAT | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.75% | -54.72% | -38.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.06% | -38.73% | +9.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -38.73% | -45.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.81% | -38.73% | -51.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.75% | -42.29% | -50.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.55% | -38.49% | +12.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.52% | -19.68% | -21.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 15.33% | -6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSAT и LDOS
Viasat, Inc. (VSAT) имеет более высокую волатильность в 30.16% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что VSAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSAT | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.16% | 6.30% | +23.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.05% | 25.00% | +33.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.92% | 29.28% | +54.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.77% | 26.73% | +49.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.03% | 27.48% | +33.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSAT и LDOS
VSAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
VSAT Viasat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VSAT и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viasat, Inc. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VSAT and LDOS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSAT has higher volatility (30.16%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, VSAT dropped -92.75% vs LDOS's -54.72%.
VSAT currently has the higher Sharpe Ratio (6.20 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSAT и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор