Сравнение VSAT с IRDM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VSAT с IRDM

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viasat, Inc. (VSAT) и Iridium Communications Inc. (IRDM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSAT или IRDM.

Корреляция

Корреляция между VSAT и IRDM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VSAT и IRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viasat, Inc. (VSAT) и Iridium Communications Inc. (IRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VSAT

IRDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSAT:

-0.76

IRDM:

-0.68

Коэф-т Сортино

VSAT:

-1.23

IRDM:

-0.82

Коэф-т Омега

VSAT:

0.86

IRDM:

0.90

Коэф-т Кальмара

VSAT:

-0.73

IRDM:

-0.43

Коэф-т Мартина

VSAT:

-1.55

IRDM:

-1.10

Индекс Язвы

VSAT:

43.34%

IRDM:

24.29%

Дневная вол-ть

VSAT:

88.68%

IRDM:

39.28%

Макс. просадка

VSAT:

-92.75%

IRDM:

-62.89%

Текущая просадка

VSAT:

-91.49%

IRDM:

-57.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VSAT:

$1.03B

IRDM:

$3.13B

EPS

VSAT:

-$2.62

IRDM:

$0.93

PEG коэффициент

VSAT:

94.32

IRDM:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

VSAT:

$3.40B

IRDM:

$617.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

VSAT:

$996.74M

IRDM:

$346.82M

EBITDA (12 мес.)

VSAT:

$1.05B

IRDM:

$303.81M

Доходность по периодам

С начала года, VSAT показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у IRDM с доходностью -5.17%. За последние 10 лет акции VSAT уступали акциям IRDM по среднегодовой доходности: -17.75% против 12.39% соответственно.

VSAT

С начала года

-5.76%

1 месяц

-14.95%

6 месяцев

-49.84%

1 год

-66.60%

5 лет

-35.78%

10 лет

-17.75%

IRDM

С начала года

-5.17%

1 месяц

-8.87%

6 месяцев

3.56%

1 год

-25.85%

5 лет

1.03%

10 лет

12.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSAT и IRDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSAT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IRDM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSAT c IRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viasat, Inc. (VSAT) и Iridium Communications Inc. (IRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSAT

IRDM

Показатель коэффициента Шарпа VSAT на текущий момент составляет -0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRDM равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSAT и IRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VSAT

IRDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSAT и IRDM

VSAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.

	TTM	2024	2023
VSAT Viasat, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%
IRDM Iridium Communications Inc.	2.00%	1.90%	1.26%

Просадки

Сравнение просадок VSAT и IRDM

Максимальная просадка VSAT за все время составила -92.75%, что больше максимальной просадки IRDM в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSAT и IRDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VSAT

IRDM

Волатильность

Сравнение волатильности VSAT и IRDM

Viasat, Inc. (VSAT) имеет более высокую волатильность в 26.45% по сравнению с Iridium Communications Inc. (IRDM) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что VSAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VSAT

IRDM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VSAT и IRDM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viasat, Inc. и Iridium Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VSAT с IRDM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VSAT и IRDM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSAT и IRDM

VSAT

IRDM

Сравнение VSAT c IRDM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSAT и IRDM

Просадки

Сравнение просадок VSAT и IRDM

Волатильность

Сравнение волатильности VSAT и IRDM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VSAT и IRDM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество