Сравнение VSAT с IRDM
VSAT (Viasat, Inc.) and IRDM (Iridium Communications Inc.) are both stocks. VSAT operates in Communication Equipment (Technology), while IRDM operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, VSAT returned -0.48%/yr vs 20.11%/yr for IRDM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VSAT и IRDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSAT показывает доходность 102.03%, что значительно ниже, чем у IRDM с доходностью 183.47%. За последние 10 лет акции VSAT уступали акциям IRDM по среднегодовой доходности: -0.48% против 20.11% соответственно.
VSAT
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- 9.09%
- С начала года
- 102.03%
- 6 месяцев
- 103.03%
- 1 год
- 683.13%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- -0.48%
IRDM
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 22.76%
- С начала года
- 183.47%
- 6 месяцев
- 189.93%
- 1 год
- 92.53%
- 3 года*
- -6.00%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 20.11%
Сравнение доходности по годам VSAT и IRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSAT Viasat, Inc. | 102.03% | 304.94% | -69.55% | -11.69% | -28.94% | 36.42% | -55.39% | 24.16% | -21.24% | 13.03% |
IRDM Iridium Communications Inc. | 183.47% | -38.51% | -28.09% | -19.10% | 24.49% | 5.00% | 59.60% | 33.55% | 56.36% | 22.92% |
Correlation
The correlation between VSAT and IRDM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2008 г. | 0.38 |
The correlation between VSAT and IRDM shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VSAT:
$0.50
IRDM:
$0.99
VSAT:
139.85
IRDM:
49.41
VSAT:
1.48
IRDM:
5.96
VSAT:
$4.64B
IRDM:
$875.84M
VSAT:
$2.51B
IRDM:
$547.64M
VSAT:
$1.67B
IRDM:
$384.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSAT vs. IRDM — Ранг доходности на риск
VSAT
IRDM
Сравнение VSAT c IRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viasat, Inc. (VSAT) и Iridium Communications Inc. (IRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSAT | IRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.31 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.00 | 1.83 | +27.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 89.88 | 3.01 | +86.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSAT | IRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.36 | 1.51 | +6.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.15 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.45 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.24 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VSAT и IRDM
Максимальная просадка VSAT за все время составила -92.75%, что больше максимальной просадки IRDM в -75.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSAT и IRDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSAT | IRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.75% | -75.34% | -17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -50.74% | +26.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.14% | -74.46% | -10.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.81% | -75.34% | -14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.75% | -75.34% | -17.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.13% | -22.67% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.52% | -26.00% | -15.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 30.86% | -23.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSAT и IRDM
Viasat, Inc. (VSAT) имеет более высокую волатильность в 23.49% по сравнению с Iridium Communications Inc. (IRDM) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что VSAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSAT | IRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.49% | 15.67% | +7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.85% | 45.01% | +9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.55% | 61.59% | +20.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.24% | 45.20% | +30.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.68% | 45.19% | +15.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSAT и IRDM
VSAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IRDM Iridium Communications Inc. | 1.20% | 3.34% | 1.90% | 1.26% |
VSAT Viasat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VSAT и IRDM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viasat, Inc. и Iridium Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VSAT and IRDM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSAT has higher volatility (23.49%) compared to IRDM (15.67%). In terms of maximum drawdown, VSAT dropped -92.75% vs IRDM's -75.34%.
VSAT currently has the higher Sharpe Ratio (8.36 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSAT и IRDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор