PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSAT с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSAT с VOOG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viasat, Inc. (VSAT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSAT или VOOG.

Корреляция

Корреляция между VSAT и VOOG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VSAT и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viasat, Inc. (VSAT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSAT:

-0.40

VOOG:

0.79

Коэф-т Сортино

VSAT:

-0.09

VOOG:

1.23

Коэф-т Омега

VSAT:

0.99

VOOG:

1.17

Коэф-т Кальмара

VSAT:

-0.45

VOOG:

0.90

Коэф-т Мартина

VSAT:

-0.81

VOOG:

3.02

Индекс Язвы

VSAT:

50.97%

VOOG:

6.61%

Дневная вол-ть

VSAT:

100.74%

VOOG:

25.11%

Макс. просадка

VSAT:

-92.75%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

VSAT:

-89.08%

VOOG:

-5.49%

Доходность по периодам

С начала года, VSAT показывает доходность 20.92%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции VSAT уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: -16.45% против 14.54% соответственно.

VSAT

С начала года

20.92%

1 месяц

22.79%

6 месяцев

14.33%

1 год

-40.14%

5 лет

-21.78%

10 лет

-16.45%

VOOG

С начала года

-0.60%

1 месяц

11.42%

6 месяцев

0.04%

1 год

19.60%

5 лет

17.69%

10 лет

14.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSAT и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSAT
Ранг риск-скорректированной доходности VSAT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSAT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSAT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSAT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSAT c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viasat, Inc. (VSAT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSAT на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSAT и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSAT и VOOG

VSAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSAT
Viasat, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.56%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VSAT и VOOG

Максимальная просадка VSAT за все время составила -92.75%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSAT и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSAT и VOOG

Viasat, Inc. (VSAT) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что VSAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...