Сравнение VSAT с SATS
VSAT (Viasat, Inc.) and SATS (EchoStar Corporation) are both stocks. Both operate in the Communication Equipment industry within the Technology sector. Over the past 10 years, VSAT returned -0.48%/yr vs 82.83%/yr for SATS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VSAT и SATS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSAT показывает доходность 102.03%, что значительно выше, чем у SATS с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции VSAT уступали акциям SATS по среднегодовой доходности: -0.48% против 82.83% соответственно.
VSAT
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- 9.09%
- С начала года
- 102.03%
- 6 месяцев
- 103.03%
- 1 год
- 683.13%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- -0.48%
SATS
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 63.34%
- 1 год
- 648.73%
- 3 года*
- 94.24%
- 5 лет*
- 34.46%
- 10 лет*
- 82.83%
Сравнение доходности по годам VSAT и SATS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSAT Viasat, Inc. | 102.03% | 304.94% | -69.55% | -11.69% | -28.94% | 36.42% | -55.39% | 24.16% | -21.24% | 13.03% |
SATS EchoStar Corporation | 11.24% | 374.67% | 38.20% | -0.66% | -36.70% | 24.35% | -51.07% | 16,499.32% | -38.70% | 16.56% |
Correlation
The correlation between VSAT and SATS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.45 |
The correlation between VSAT and SATS shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VSAT:
$0.50
SATS:
-$80.77
VSAT:
1.48
SATS:
2.35
VSAT:
$4.64B
SATS:
$14.80B
VSAT:
$2.51B
SATS:
$5.79B
VSAT:
$1.67B
SATS:
-$16.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSAT vs. SATS — Ранг доходности на риск
VSAT
SATS
Сравнение VSAT c SATS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viasat, Inc. (VSAT) и EchoStar Corporation (SATS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSAT | SATS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.87 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.00 | 32.88 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 89.88 | 60.87 | +29.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSAT | SATS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.36 | 6.13 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.50 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.02 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.01 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VSAT и SATS
Максимальная просадка VSAT за все время составила -92.75%, что больше максимальной просадки SATS в -78.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSAT и SATS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSAT | SATS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.75% | -78.33% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -19.91% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.14% | -59.22% | -25.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.81% | -68.02% | -21.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.75% | -78.33% | -14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.13% | -14.72% | -11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.52% | -31.24% | -10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 10.74% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSAT и SATS
Viasat, Inc. (VSAT) имеет более высокую волатильность в 23.49% по сравнению с EchoStar Corporation (SATS) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что VSAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SATS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSAT | SATS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.49% | 17.10% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.85% | 41.55% | +13.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.55% | 107.44% | -24.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.24% | 69.08% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.68% | 4,551.36% | -4,490.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSAT и SATS
Ни VSAT, ни SATS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SATS EchoStar Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 85.50% |
VSAT Viasat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VSAT и SATS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viasat, Inc. и EchoStar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VSAT and SATS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSAT has higher volatility (23.49%) compared to SATS (17.10%). In terms of maximum drawdown, VSAT dropped -92.75% vs SATS's -78.33%.
VSAT currently has the higher Sharpe Ratio (8.36 vs 6.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSAT и SATS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор