Сравнение VRVIX с TORYX
VRVIX (Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares) and TORYX (Torray Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VRVIX returned 11.31%/yr vs 9.80%/yr for TORYX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VRVIX charges 0.07%/yr vs 1.07%/yr for TORYX.
Доходность
Сравнение доходности VRVIX и TORYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRVIX показывает доходность 14.28%, а TORYX немного ниже – 13.73%. За последние 10 лет акции VRVIX превзошли акции TORYX по среднегодовой доходности: 11.31% против 9.80% соответственно.
VRVIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 11.31%
TORYX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам VRVIX и TORYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | 14.28% | 15.31% | 14.32% | 11.41% | -7.64% | 25.09% | 2.75% | 26.49% | -8.30% | 13.58% |
TORYX Torray Fund | 13.73% | 14.89% | 13.77% | 12.57% | -0.69% | 21.40% | -2.45% | 19.89% | -10.59% | 12.07% |
Correlation
The correlation between VRVIX and TORYX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г. | 0.94 |
The correlation between VRVIX and TORYX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRVIX vs. TORYX — Ранг доходности на риск
VRVIX
TORYX
Сравнение VRVIX c TORYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Torray Fund (TORYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRVIX | TORYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.44 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 5.95 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.97 | 18.08 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRVIX | TORYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.46 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.72 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.56 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.54 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VRVIX и TORYX
Максимальная просадка VRVIX за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки TORYX в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRVIX и TORYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRVIX | TORYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -56.55% | +18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -4.50% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -14.64% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -16.53% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -38.31% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -7.34% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.48% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRVIX и TORYX
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) составляет 3.06%, в то время как у Torray Fund (TORYX) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что VRVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TORYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRVIX | TORYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 3.23% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 7.81% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 10.90% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 15.16% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 17.62% | -0.27% |
Сравнение комиссий VRVIX и TORYX
VRVIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TORYX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRVIX и TORYX
Дивидендная доходность VRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности TORYX в 29.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORYX Torray Fund | 29.06% | 32.38% | 7.32% | 6.47% | 10.55% | 10.80% | 3.22% | 2.66% | 2.21% | 7.34% | 8.93% | 4.30% |
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.64% | 1.41% | 1.98% | 2.10% | 2.24% | 1.69% | 2.25% | 2.30% | 2.60% | 2.21% | 2.43% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
VRVIX and TORYX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TORYX has higher volatility (3.23%) compared to VRVIX (3.06%). In terms of maximum drawdown, VRVIX dropped -38.29% vs TORYX's -56.55%.
VRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRVIX и TORYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор