Сравнение VRTVX с VSFAX
VRTVX (Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares) and VSFAX (Federated Hermes Clover Small Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VRTVX returned 10.93%/yr vs 11.15%/yr for VSFAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VRTVX charges 0.08%/yr vs 1.14%/yr for VSFAX.
Доходность
Сравнение доходности VRTVX и VSFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTVX показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у VSFAX с доходностью 16.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRTVX имеют среднегодовую доходность 10.93%, а акции VSFAX немного впереди с 11.15%.
VRTVX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 21.21%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.93%
VSFAX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 16.04%
- 6 месяцев
- 14.05%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам VRTVX и VSFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 21.21% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
VSFAX Federated Hermes Clover Small Value Fund | 16.04% | 7.53% | 20.49% | 10.43% | -8.82% | 30.14% | 9.13% | 19.67% | -18.43% | 12.06% |
Correlation
The correlation between VRTVX and VSFAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between VRTVX and VSFAX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTVX vs. VSFAX — Ранг доходности на риск
VRTVX
VSFAX
Сравнение VRTVX c VSFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTVX | VSFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | 3.30 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.02 | 10.99 | +7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTVX и VSFAX
Максимальная просадка VRTVX за все время составила -45.98%, что меньше максимальной просадки VSFAX в -78.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTVX и VSFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTVX | VSFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.98% | -78.14% | +32.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -9.67% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.85% | -30.07% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -30.07% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -48.57% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -20.81% | +13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.90% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTVX и VSFAX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) имеют волатильность 5.28% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTVX | VSFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.42% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 12.16% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 18.19% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 23.32% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.75% | 24.10% | -0.35% |
Сравнение комиссий VRTVX и VSFAX
VRTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VSFAX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTVX и VSFAX
Дивидендная доходность VRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности VSFAX в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.65% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
VSFAX Federated Hermes Clover Small Value Fund | 2.97% | 3.45% | 20.39% | 2.91% | 9.15% | 8.62% | 0.11% | 0.35% | 23.83% | 16.53% | 2.33% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
VRTVX and VSFAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSFAX has higher volatility (5.42%) compared to VRTVX (5.28%). In terms of maximum drawdown, VRTVX dropped -45.98% vs VSFAX's -78.14%.
VRTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTVX и VSFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор