Сравнение VRTVX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTVX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTVX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTVX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VRTVX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 9.58% против 11.54% соответственно.
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTVX и VDIGX
VRTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRTVX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VRTVX
VDIGX
Сравнение VRTVX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTVX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.19 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 0.39 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.05 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.40 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 1.57 | +6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTVX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.19 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.68 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.74 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VRTVX и VDIGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTVX и VDIGX
Дивидендная доходность VRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VRTVX и VDIGX
Максимальная просадка VRTVX за все время составила -45.98%, примерно равная максимальной просадке VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTVX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTVX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.98% | -45.23% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -9.57% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -16.18% | -10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -32.98% | -13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -7.10% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -6.67% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.45% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTVX и VDIGX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTVX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 4.19% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 7.66% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 14.50% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 13.85% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 15.69% | +8.01% |