PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTVX с KSDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRTVX с KSDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRTVX (Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares) and KSDIX (Keeley Small Cap Dividend Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VRTVX returned 10.48%/yr vs 9.51%/yr for KSDIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VRTVX charges 0.08%/yr vs 1.17%/yr for KSDIX.

Доходность

Сравнение доходности VRTVX и KSDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTVX показывает доходность 18.94%, что значительно выше, чем у KSDIX с доходностью 14.68%. За последние 10 лет акции VRTVX превзошли акции KSDIX по среднегодовой доходности: 10.48% против 9.51% соответственно.

VRTVX

1 день
0.95%
1 месяц
4.04%
С начала года
18.94%
6 месяцев
18.07%
1 год
43.21%
3 года*
18.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.48%

KSDIX

1 день
0.84%
1 месяц
-0.57%
С начала года
14.68%
6 месяцев
13.10%
1 год
26.40%
3 года*
15.68%
5 лет*
7.55%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTVX и KSDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		18.94%12.21%8.07%14.71%-14.52%28.06%4.81%22.40%-12.83%7.91%
KSDIX
Keeley Small Cap Dividend Value Fund		14.68%5.20%14.43%10.25%-5.67%24.94%3.89%22.68%-16.26%7.64%

Correlation

The correlation between VRTVX and KSDIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.96

The correlation between VRTVX and KSDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares

Keeley Small Cap Dividend Value Fund

Часто сравнивают с VRTVX:
VRTVX с VTWVVRTVX с DFFVXVRTVX с VSCGXVRTVX с VGPMXVRTVX с VSIAXVRTVX с AVALXVRTVX с FCPVX
Часто сравнивают с KSDIX:
KSDIX с KSMIXKSDIX с KMDIXKSDIX с HWSAXKSDIX с HRTVXKSDIX с MMEYXKSDIX с VSIAXKSDIX с FISVX

Доходность на риск

VRTVX vs. KSDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTVX
Ранг доходности на риск VRTVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KSDIX
Ранг доходности на риск KSDIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSDIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSDIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSDIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSDIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTVX c KSDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTVXKSDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.81

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.67

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.34

3.36

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.14

11.15

+6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTVX vs. KSDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTVX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа KSDIX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTVX и KSDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTVXKSDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.81

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VRTVX и KSDIX

Максимальная просадка VRTVX за все время составила -45.98%, что меньше максимальной просадки KSDIX в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTVX и KSDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTVXKSDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.98%

-48.82%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-8.40%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

-25.00%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-25.00%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-48.82%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.93%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-6.13%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.53%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTVX и KSDIX

Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что VRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTVXKSDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.16%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

10.57%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

15.61%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

19.19%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

22.60%

+1.11%

Сравнение комиссий VRTVX и KSDIX

VRTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии KSDIX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTVX и KSDIX

Дивидендная доходность VRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности KSDIX в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSDIX
Keeley Small Cap Dividend Value Fund		3.99%5.03%10.24%5.43%14.51%12.44%1.72%3.79%11.69%7.51%3.12%6.45%
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		1.58%1.49%1.84%2.08%2.15%1.56%1.54%1.87%2.17%1.74%1.52%2.16%

Часто задаваемые вопросы

VRTVX and KSDIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTVX has higher volatility (4.90%) compared to KSDIX (4.16%). In terms of maximum drawdown, VRTVX dropped -45.98% vs KSDIX's -48.82%.

VRTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTVX и KSDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор