Сравнение VRTTX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VRTTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTTX или VNQ.
Доходность
Сравнение доходности VRTTX и VNQ
Доходность по периодам
С начала года, VRTTX показывает доходность 25.64%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции VRTTX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 12.64% против 6.05% соответственно.
VRTTX
25.64%
2.60%
14.29%
32.92%
15.09%
12.64%
VNQ
11.31%
-0.23%
19.22%
25.20%
4.76%
6.05%
Основные характеристики
| VRTTX | VNQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 1.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 3.92 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 17.10 | 5.73 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 4.51% |
| Дневная вол-ть | 12.61% | 16.22% |
| Макс. просадка | -34.96% | -73.07% |
| Текущая просадка | -0.81% | -8.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTTX и VNQ
VRTTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VRTTX и VNQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRTTX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTTX и VNQ
Дивидендная доходность VRTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VNQ в 3.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 1.20% | 1.49% | 1.54% | 1.18% | 1.38% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.91% | 1.73% | 1.62% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.82% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок VRTTX и VNQ
Максимальная просадка VRTTX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTTX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRTTX и VNQ
Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что VRTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.