Сравнение VRTTX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VRTTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTTX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTTX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | -3.96% | 16.70% | 23.72% | 25.92% | -19.27% | 25.48% | 20.81% | 31.03% | -5.29% | 21.02% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTTX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции VRTTX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 13.53% против 4.69% соответственно.
VRTTX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 13.53%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTTX и VNQ
VRTTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRTTX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
VRTTX
VNQ
Сравнение VRTTX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTTX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.13 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.30 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.18 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 0.70 | +6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTTX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.13 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.15 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.23 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.26 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между VRTTX и VNQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTTX и VNQ
Дивидендная доходность VRTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 1.16% | 0.82% | 1.20% | 1.49% | 1.54% | 1.12% | 1.38% | 1.72% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.91% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок VRTTX и VNQ
Максимальная просадка VRTTX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTTX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTTX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -73.07% | +38.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -12.44% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.13% | -34.48% | +9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.96% | -42.40% | +7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -9.24% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -13.71% | +9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.21% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTTX и VNQ
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что VRTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTTX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 4.57% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 9.28% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 16.31% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 18.80% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 20.70% | -2.30% |