Сравнение VRTTX с VTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).
VRTTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTTX и VTIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTTX и VTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | -3.96% | 16.70% | 23.72% | 25.92% | -19.27% | 25.48% | 20.81% | 31.03% | -5.29% | 21.02% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 1.75% | 32.18% | 5.34% | 15.28% | -16.02% | 8.59% | 11.27% | 21.52% | -14.46% | 27.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTTX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции VRTTX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 13.53% против 8.81% соответственно.
VRTTX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 13.53%
VTIAX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTTX и VTIAX
VRTTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRTTX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск
VRTTX
VTIAX
Сравнение VRTTX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTTX | VTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.76 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.32 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.35 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 9.21 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTTX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.76 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.49 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.56 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.39 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между VRTTX и VTIAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTTX и VTIAX
Дивидендная доходность VRTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VTIAX в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 1.16% | 0.82% | 1.20% | 1.49% | 1.54% | 1.12% | 1.38% | 1.72% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.91% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.95% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок VRTTX и VTIAX
Максимальная просадка VRTTX за все время составила -34.96%, примерно равная максимальной просадке VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTTX и VTIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTTX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -35.83% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -11.28% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.13% | -29.56% | +4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.96% | -35.83% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -8.81% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -8.15% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.88% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTTX и VTIAX
Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) составляет 5.47%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VRTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTTX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 7.49% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 10.83% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 15.74% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 14.85% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 15.85% | +2.55% |