PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTTX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRTTX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

VRTTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности VRTTX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRTTX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares		-3.96%16.70%23.72%25.92%-19.27%25.48%20.81%31.03%-5.29%21.02%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, VRTTX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции VRTTX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.53% против 8.31% соответственно.

VRTTX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.54%
3 года*
17.67%
5 лет*
10.43%
10 лет*
13.53%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с VRTTX:
VRTTX с VTSAXVRTTX с FXAIXVRTTX с VTIVRTTX с VOOVRTTX с DFSIXVRTTX с VRTPXVRTTX с FCNTX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий VRTTX и SGOIX

VRTTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRTTX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTTX
Ранг доходности на риск VRTTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTTX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTTX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTTX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTTXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.21

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.80

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.59

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

10.79

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTTX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTTX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTTX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTTXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.21

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.86

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.88

-0.10

Корреляция

Корреляция между VRTTX и SGOIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTTX и SGOIX

Дивидендная доходность VRTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares		1.16%0.82%1.20%1.49%1.54%1.12%1.38%1.72%1.96%1.69%1.89%1.91%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VRTTX и SGOIX

Максимальная просадка VRTTX за все время составила -34.96%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTTX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRTTXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-35.54%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.35%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.13%

-21.39%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.96%

-24.79%

-10.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-8.91%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-4.57%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.72%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTTX и SGOIX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) составляет 5.47%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что VRTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRTTXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.40%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

9.85%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

13.64%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

11.77%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

11.37%

+7.03%