Сравнение VRTTX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
VRTTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTTX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTTX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | -3.29% | 16.70% | 23.72% | 25.92% | -19.27% | 25.48% | 20.81% | 31.03% | -5.29% | 21.02% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.42% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTTX показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции VRTTX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.61% против 10.61% соответственно.
VRTTX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 13.61%
QUERX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTTX и QUERX
VRTTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
VRTTX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
VRTTX
QUERX
Сравнение VRTTX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTTX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.30 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.51 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.52 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 2.34 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTTX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.30 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.52 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VRTTX и QUERX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTTX и QUERX
Дивидендная доходность VRTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности QUERX в 22.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 1.15% | 0.82% | 1.20% | 1.49% | 1.54% | 1.12% | 1.38% | 1.72% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.91% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.54% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок VRTTX и QUERX
Максимальная просадка VRTTX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTTX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTTX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -30.81% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -7.47% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.13% | -22.04% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.96% | -30.81% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -4.65% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -3.95% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.98% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTTX и QUERX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что VRTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTTX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 2.80% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 5.76% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 12.02% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 13.08% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 15.23% | +3.17% |