Сравнение VRTTX с FLVCX
VRTTX (Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares) and FLVCX (Fidelity Leveraged Company Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VRTTX returned 15.21%/yr vs 16.53%/yr for FLVCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VRTTX charges 0.08%/yr vs 0.74%/yr for FLVCX.
Доходность
Сравнение доходности VRTTX и FLVCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTTX показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у FLVCX с доходностью 26.99%. За последние 10 лет акции VRTTX уступали акциям FLVCX по среднегодовой доходности: 15.21% против 16.53% соответственно.
VRTTX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 15.21%
FLVCX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 9.26%
- С начала года
- 26.99%
- 6 месяцев
- 25.31%
- 1 год
- 44.76%
- 3 года*
- 29.79%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 16.53%
Сравнение доходности по годам VRTTX и FLVCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 10.07% | 16.70% | 23.72% | 25.92% | -19.27% | 25.48% | 20.81% | 31.03% | -5.29% | 21.02% |
FLVCX Fidelity Leveraged Company Stock Fund | 26.99% | 20.34% | 26.95% | 26.10% | -22.99% | 26.08% | 26.74% | 35.60% | -16.43% | 20.92% |
Correlation
The correlation between VRTTX and FLVCX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.93 |
The correlation between VRTTX and FLVCX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTTX vs. FLVCX — Ранг доходности на риск
VRTTX
FLVCX
Сравнение VRTTX c FLVCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTTX | FLVCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.56 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.51 | 12.93 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTTX и FLVCX
Максимальная просадка VRTTX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки FLVCX в -70.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTTX и FLVCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTTX | FLVCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -70.02% | +35.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -13.06% | +4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.56% | -28.54% | +8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.13% | -28.54% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.96% | -44.14% | +9.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | 0.00% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -10.98% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 3.59% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTTX и FLVCX
Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) составляет 4.73%, в то время как у Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что VRTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLVCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTTX | FLVCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 9.08% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 18.05% | -8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 22.29% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 23.07% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 23.51% | -5.05% |
Сравнение комиссий VRTTX и FLVCX
VRTTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FLVCX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTTX и FLVCX
Дивидендная доходность VRTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FLVCX в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLVCX Fidelity Leveraged Company Stock Fund | 3.72% | 4.72% | 14.53% | 12.19% | 18.49% | 8.40% | 0.11% | 0.10% | 19.91% | 18.96% | 27.48% | 6.18% |
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 1.04% | 0.82% | 1.20% | 1.49% | 1.54% | 1.12% | 1.38% | 1.72% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.91% |
Часто задаваемые вопросы
VRTTX and FLVCX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLVCX has higher volatility (9.08%) compared to VRTTX (4.73%). In terms of maximum drawdown, VRTTX dropped -34.96% vs FLVCX's -70.02%.
VRTTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTTX и FLVCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор