Сравнение VRTPX с PJEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).
VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTPX и PJEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTPX и PJEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 1.31% | 2.22% | 3.72% | 13.17% | -26.14% | 40.37% | -4.65% | 28.96% | -5.99% | 1.37% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTPX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%.
VRTPX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTPX и PJEZX
VRTPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.
Доходность на риск
VRTPX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск
VRTPX
PJEZX
Сравнение VRTPX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTPX | PJEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.48 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 0.76 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.70 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 3.00 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTPX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.48 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.34 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.45 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VRTPX и PJEZX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTPX и PJEZX
Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности PJEZX в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 3.85% | 2.79% | 3.80% | 3.93% | 4.52% | 2.58% | 3.92% | 3.50% | 4.77% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
Просадки
Сравнение просадок VRTPX и PJEZX
Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, примерно равная максимальной просадке PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и PJEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTPX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.33% | -43.43% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -13.12% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.35% | -34.60% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -5.65% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -8.19% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.05% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTPX и PJEZX
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) составляет 4.52%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что VRTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTPX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 5.01% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.49% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 17.06% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 18.93% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 21.15% | +0.77% |