Сравнение VRTPX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTPX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTPX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 1.31% | 2.22% | 3.72% | 13.17% | -26.14% | 40.37% | -4.65% | 28.96% | -5.99% | 1.37% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTPX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%.
VRTPX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTPX и IVRSX
VRTPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
VRTPX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
VRTPX
IVRSX
Сравнение VRTPX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTPX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.29 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 0.54 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.17 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 0.56 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTPX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.29 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.22 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.34 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VRTPX и IVRSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTPX и IVRSX
Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 3.85% | 2.79% | 3.80% | 3.93% | 4.52% | 2.58% | 3.92% | 3.50% | 4.77% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VRTPX и IVRSX
Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTPX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.33% | -73.77% | +31.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -12.85% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.35% | -34.51% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -9.36% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -11.97% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.71% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTPX и IVRSX
Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.52% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTPX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.54% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.23% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 18.01% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 19.65% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 21.54% | +0.38% |