- ISIN
- US92914G5779
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 24 янв. 1989 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) прибавил 16.0% с начала года. Текущая цена акции IVRSX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IVRSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,210.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) показал доход в 15.96% с начала года и 15.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IVRSX составила 5.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
VY CBRE Real Estate Portfolio
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 15.96%
- 6 месяцев
- 16.29%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 5.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность IVRSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мар. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +32.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -30.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении IVRSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -19.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.63% | 8.06% | -5.67% | 8.94% | -0.10% | 1.84% | 15.96% | ||||||
| 2025 | 1.72% | 1.20% | -2.93% | -2.45% | 1.76% | -0.88% | -1.01% | 3.11% | 0.86% | -0.82% | 2.65% | -2.97% | -0.01% |
| 2024 | -4.06% | 1.60% | 1.90% | -7.24% | 4.25% | 1.93% | 6.26% | 5.93% | 2.02% | -1.95% | 1.76% | -7.00% | 4.32% |
| 2023 | 11.42% | -4.34% | -2.76% | 0.83% | -3.10% | 4.52% | 2.02% | -3.69% | -7.19% | -4.42% | 11.32% | 11.12% | 14.11% |
| 2022 | -7.72% | -4.00% | 6.10% | -3.83% | -7.39% | -7.77% | 9.39% | -5.84% | -11.99% | 4.18% | 5.57% | -5.45% | -27.22% |
| 2021 | 1.00% | 4.43% | 4.48% | 9.11% | 0.97% | 2.75% | 4.95% | 2.89% | -4.38% | 8.98% | -0.68% | 8.96% | 51.91% |
Метрики бенчмарка
VY CBRE Real Estate Portfolio has an annualized alpha of 1.89%, beta of 0.85, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 14, 1989.
- This fund participated in 77.49% of S&P 500 Index downside but only 76.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.89%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 76.41%
- Участие в снижении
- 77.49%
Комиссия
Комиссия IVRSX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IVRSX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVRSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.46 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 10.92 | -3.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VY CBRE Real Estate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.34 | $0.76 | $0.71 | $2.46 | $7.08 | $0.67 | $4.30 | $0.93 | $3.50 | $0.78 | $0.57 | $0.47 |
Дивидендный доход | 4.24% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY CBRE Real Estate Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VY CBRE Real Estate Portfolio показал максимальную просадку в 73.77%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 981 торговую сессию.
Текущая просадка VY CBRE Real Estate Portfolio составляет 1.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -73.77%март 2009 г. | 2y 27d | 3y 11mo | 5y 11moфевр. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -45.19%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 23d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -37.52%нояб. 1990 г. | 1y 2mo | 2y 4mo | 3y 7moавг. 1989 г. - март 1993 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -34.51%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 7mo | 4y 4moянв. 2022 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -24.49%дек. 1999 г. | 2y 2mo | 7mo 8d | 2y 9moокт. 1997 г. - июль 2000 г. |
Показатели просадок
| IVRSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.77% | -56.78% | -16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -9.10% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -18.90% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -25.43% | -9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -33.92% | -11.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -3.21% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -10.71% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.04% | +0.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IVRSX
Добавьте VY CBRE Real Estate Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IVRSX