- ISIN
- US92914G5779
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 24 янв. 1989 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) прибавил 12.3% с начала года. Текущая цена акции IVRSX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IVRSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,183.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) показал доход в 12.25% с начала года и 13.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IVRSX составила 5.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
VY CBRE Real Estate Portfolio
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 5.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IVRSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мар. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +32.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -30.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении IVRSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -19.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.63% | 8.06% | -5.67% | 8.94% | -0.10% | -1.42% | 12.25% | ||||||
| 2025 | 1.72% | 1.20% | -2.93% | -2.45% | 1.76% | -0.88% | -1.01% | 3.11% | 0.86% | -0.82% | 2.65% | -2.97% | -0.01% |
| 2024 | -4.06% | 1.60% | 1.90% | -7.24% | 4.25% | 1.93% | 6.26% | 5.93% | 2.02% | -1.95% | 1.76% | -7.00% | 4.32% |
| 2023 | 11.42% | -4.34% | -2.76% | 0.83% | -3.10% | 4.52% | 2.02% | -3.69% | -7.19% | -4.42% | 11.32% | 11.12% | 14.11% |
| 2022 | -7.72% | -4.00% | 6.10% | -3.83% | -7.39% | -7.77% | 9.39% | -5.84% | -11.99% | 4.18% | 5.57% | -5.45% | -27.22% |
| 2021 | 1.00% | 4.43% | 4.48% | 9.11% | 0.97% | 2.75% | 4.95% | 2.89% | -4.38% | 8.98% | -0.68% | 8.96% | 51.91% |
Метрики бенчмарка
VY CBRE Real Estate Portfolio has an annualized alpha of 1.75%, beta of 0.85, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 15, 1989.
- This fund participated in 77.94% of S&P 500 Index downside but only 76.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.75%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 76.20%
- Участие в снижении
- 77.94%
Комиссия
Комиссия IVRSX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IVRSX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IVRSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.93 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 13.52 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VY CBRE Real Estate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.34 | $0.76 | $0.71 | $2.46 | $7.08 | $0.67 | $4.30 | $0.93 | $3.50 | $0.78 | $0.57 | $0.47 |
Дивидендный доход | 4.38% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY CBRE Real Estate Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VY CBRE Real Estate Portfolio показал максимальную просадку в 73.77%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 981 торговую сессию.
Текущая просадка VY CBRE Real Estate Portfolio составляет 3.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -73.77%март 2009 г. | 2y 27d | 3y 11mo | 5y 11moфевр. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -45.19%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 23d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -37.52%нояб. 1990 г. | 1y 2mo | 2y 4mo | 3y 7moавг. 1989 г. - март 1993 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -34.51%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 7mo | 4y 4moянв. 2022 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -24.49%дек. 1999 г. | 2y 2mo | 7mo 8d | 2y 9moокт. 1997 г. - июль 2000 г. |
Показатели просадок
| IVRSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.77% | -56.78% | -16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -9.10% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -18.90% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -25.43% | -9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -33.92% | -11.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -0.74% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -10.72% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.97% | +0.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IVRSX
Добавьте VY CBRE Real Estate Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IVRSX