PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914G5779

Эмитент

Voya

Дата выпуска

24 янв. 1989 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Недвижимость

Комиссия

Комиссия IVRSX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY CBRE Real Estate Portfolio

Популярные сравнения:
IVRSX с FRESX
Популярные сравнения:
IVRSX с FRESX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) показал доход в -0.77% с начала года и 7.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IVRSX составила 0.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IVRSX

С начала года

-0.77%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

-7.72%

1 год

7.78%

3 года

-7.76%

5 лет

0.55%

10 лет

0.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IVRSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.14%3.39%-3.48%-2.45%1.80%-0.77%
2024-4.06%1.60%1.90%-7.24%4.25%1.93%6.26%5.93%2.02%-3.80%3.71%-7.00%4.32%
202311.42%-4.34%-2.76%0.83%-3.10%4.52%-4.32%-3.69%-7.19%-4.42%11.32%11.12%7.02%
2022-7.72%-4.00%6.10%-3.83%-7.39%-7.77%-10.86%-5.84%-11.99%4.18%5.57%-5.45%-40.69%
20211.00%4.43%4.48%9.11%0.97%2.75%4.95%2.89%-4.38%8.98%-0.68%8.96%51.91%
20201.20%-8.02%-21.50%8.36%1.35%3.38%-7.87%-0.00%-3.36%-2.94%10.83%4.01%-17.36%
201911.44%1.20%3.73%0.14%0.22%0.94%0.89%3.70%2.50%1.83%-0.95%-0.52%27.53%
2018-3.45%-7.12%2.90%1.32%2.33%4.13%-9.26%2.53%-2.38%-3.52%4.09%-8.04%-16.44%
2017-0.22%3.29%-2.41%-0.30%-0.44%2.33%0.96%-0.08%-0.60%-0.25%2.84%0.11%5.20%
2016-4.30%-0.38%10.22%-2.54%1.59%6.59%4.14%-3.55%-2.12%-6.04%-2.25%4.10%4.23%
20156.42%-3.24%1.50%-6.03%-0.38%-4.69%5.88%-6.00%3.12%6.35%-0.71%1.89%2.95%
20143.80%5.28%0.74%3.16%2.51%1.07%0.16%2.77%-6.00%9.60%1.87%2.19%29.88%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IVRSX составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IVRSX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVRSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRSX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VY CBRE Real Estate Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.55
  • За 5 лет: 0.02
  • За 10 лет: 0.00
  • За всё время: 0.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VY CBRE Real Estate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.71$0.71$2.46$7.08$0.67$4.30$0.93$4.48$0.78$0.57$0.47$0.42

Дивидендный доход

2.52%2.50%8.77%26.34%1.46%13.92%2.43%14.59%2.07%1.57%1.31%1.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY CBRE Real Estate Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.46
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.30
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.48
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47
2014$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

VY CBRE Real Estate Portfolio показал максимальную просадку в 80.82%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1479 торговых сессий.

Текущая просадка VY CBRE Real Estate Portfolio составляет 34.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.82%8 февр. 2007 г.5216 мар. 2009 г.147922 янв. 2015 г.2000
-49.95%3 янв. 2022 г.45827 окт. 2023 г.———
-45.19%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.30710 июн. 2021 г.332
-24.14%2 авг. 2016 г.60424 дек. 2018 г.19026 сент. 2019 г.794
-17.32%27 янв. 2015 г.1554 сент. 2015 г.1686 мая 2016 г.323
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...