Сравнение IVRSX с FRESX
IVRSX (VY CBRE Real Estate Portfolio) and FRESX (Fidelity Real Estate Investment Portfolio) are both REIT funds. Over the past 10 years, IVRSX returned 5.55%/yr vs 5.47%/yr for FRESX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IVRSX charges 0.93%/yr vs 0.71%/yr for FRESX.
Доходность
Сравнение доходности IVRSX и FRESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVRSX показывает доходность 17.46%, что значительно выше, чем у FRESX с доходностью 14.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVRSX имеют среднегодовую доходность 5.55%, а акции FRESX немного отстают с 5.47%.
IVRSX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 17.46%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 5.55%
FRESX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение доходности по годам IVRSX и FRESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 17.46% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 14.28% | 2.54% | 5.87% | 10.82% | -24.36% | 42.34% | -7.93% | 25.22% | -4.48% | 4.28% |
Correlation
The correlation between IVRSX and FRESX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1989 г. | 0.95 |
The correlation between IVRSX and FRESX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRSX vs. FRESX — Ранг доходности на риск
IVRSX
FRESX
Сравнение IVRSX c FRESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVRSX | FRESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.62 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 4.63 | +2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVRSX и FRESX
Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, примерно равная максимальной просадке FRESX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и FRESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRSX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.77% | -76.34% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -7.78% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -16.44% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -32.13% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -40.93% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -11.11% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.71% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRSX и FRESX
VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) имеют волатильность 5.19% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRSX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.24% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 10.14% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 13.97% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 18.78% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 20.61% | +0.97% |
Сравнение комиссий IVRSX и FRESX
IVRSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FRESX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRSX и FRESX
Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности FRESX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 4.10% | 4.64% | 5.58% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.23% | 4.00% | 4.90% | 6.09% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.18% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
IVRSX and FRESX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRESX has higher volatility (5.24%) compared to IVRSX (5.19%). In terms of maximum drawdown, IVRSX dropped -73.77% vs FRESX's -76.34%.
IVRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVRSX и FRESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор