Сравнение IVRSX с FRESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX).
IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г.. FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности IVRSX и FRESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRSX и FRESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 3.33% | 2.54% | 5.87% | 10.82% | -24.36% | 42.34% | -7.93% | 25.22% | -4.48% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRSX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у FRESX с доходностью 3.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVRSX имеют среднегодовую доходность 4.44%, а акции FRESX немного впереди с 4.56%.
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
FRESX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRSX и FRESX
IVRSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FRESX в 0.71%.
Доходность на риск
IVRSX vs. FRESX — Ранг доходности на риск
IVRSX
FRESX
Сравнение IVRSX c FRESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRSX | FRESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.15 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.32 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.28 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 1.07 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRSX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.15 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.22 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IVRSX и FRESX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRSX и FRESX
Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности FRESX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 4.49% | 4.64% | 5.58% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.23% | 4.00% | 4.90% | 6.09% |
Просадки
Сравнение просадок IVRSX и FRESX
Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, примерно равная максимальной просадке FRESX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и FRESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRSX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.77% | -76.34% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -12.24% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -32.13% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -40.93% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -6.17% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -11.16% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 3.15% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRSX и FRESX
VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что IVRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRSX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.32% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 9.17% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 16.35% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 18.73% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 20.57% | +0.97% |