Сравнение IVRSX с IEOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX).
IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г.. IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IVRSX и IEOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRSX и IEOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 5.21% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -9.71% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRSX показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -9.71%. За последние 10 лет акции IVRSX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 4.49% против 13.70% соответственно.
IVRSX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 4.49%
IEOSX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRSX и IEOSX
IVRSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии IEOSX в 0.92%.
Доходность на риск
IVRSX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск
IVRSX
IEOSX
Сравнение IVRSX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRSX | IEOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.72 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.25 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.03 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | -0.09 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRSX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.72 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.43 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.65 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IVRSX и IEOSX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRSX и IEOSX
Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности IEOSX в 13.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.67% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.49% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
Просадки
Сравнение просадок IVRSX и IEOSX
Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, что больше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и IEOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRSX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.77% | -44.03% | -29.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -17.29% | +7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -34.91% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -34.91% | -10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -13.15% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -6.55% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 7.86% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRSX и IEOSX
Текущая волатильность для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) составляет 4.60%, в то время как у Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что IVRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRSX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 7.23% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 12.81% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 24.59% | -6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 22.51% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 21.40% | +0.14% |