Сравнение VRTPX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTPX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTPX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 1.31% | 2.22% | 3.72% | 12.00% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.84% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTPX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у CREMX с доходностью 1.84%.
VRTPX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
CREMX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTPX и CREMX
VRTPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
VRTPX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
VRTPX
CREMX
Сравнение VRTPX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTPX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 10.81 | -10.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 14.46 | -14.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 13.62 | -12.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 16.19 | -15.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 101.79 | -100.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTPX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 10.81 | -10.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 8.81 | -8.59 |
Корреляция
Корреляция между VRTPX и CREMX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTPX и CREMX
Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности CREMX в 6.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 3.85% | 2.79% | 3.80% | 3.93% | 4.52% | 2.58% | 3.92% | 3.50% | 4.77% | 1.32% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.66% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRTPX и CREMX
Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTPX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.33% | -0.71% | -41.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -0.04% | -12.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | 0.00% | -10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -0.02% | -11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 0.08% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTPX и CREMX
Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что VRTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTPX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 0.11% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 0.29% | +8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 0.67% | +15.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 0.89% | +18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 0.89% | +21.03% |