- CUSIP
- 758067102
- Эмитент
- Redwood
- Дата выпуска
- 23 июн. 2023 г.
- Категория
- REIT
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CREMX
Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) прибавил 3.1% с начала года. Текущая цена акции CREMX — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) показал доход в 3.06% с начала года и 7.56% за последние 12 месяцев.
Redwood Real Estate Income Fund
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CREMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2024 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью 0.0%. Самая длинная серия побед составила 34 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении CREMX закрывался с повышением в 63% случаев. Лучший день был 30 мая 2024 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 31 мая 2024 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.68% | 0.64% | 0.55% | 0.53% | 0.60% | 0.04% | 3.06% | ||||||
| 2025 | 0.67% | 0.66% | 0.59% | 0.62% | 0.61% | 0.56% | 0.61% | 0.60% | 0.64% | 0.64% | 0.60% | 0.66% | 7.72% |
| 2024 | 0.57% | 0.61% | 0.71% | 0.64% | 0.69% | 0.73% | 0.73% | 0.68% | 0.63% | 0.61% | 0.59% | 0.60% | 8.09% |
| 2023 | 0.22% | 0.57% | 0.51% | 0.64% | 1.95% |
Метрики бенчмарка
Redwood Real Estate Income Fund has an annualized alpha of 7.81%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 12, 2023.
- This fund captured 14.11% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -25.13%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.81%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 14.11%
- Участие в снижении
- -25.13%
Комиссия
Комиссия CREMX составляет 5.16%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CREMX имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CREMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +15.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +181.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 184.40 | 1.41 | +182.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 192.57 | 2.93 | +189.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3,038.69 | 13.52 | +3,025.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Redwood Real Estate Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.79 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.79 | $1.85 | $1.92 | $0.49 |
Дивидендный доход | 7.14% | 7.38% | 7.64% | 1.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Redwood Real Estate Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.13 | $0.15 | $0.00 | $0.74 | ||||||
| 2025 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.13 | $0.14 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $1.85 |
| 2024 | $0.15 | $0.12 | $0.17 | $0.16 | $0.18 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.14 | $0.17 | $0.14 | $1.92 |
| 2023 | $0.05 | $0.13 | $0.15 | $0.16 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Redwood Real Estate Income Fund показал максимальную просадку в 0.71%, зарегистрированную 31 мая 2024 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2024 года2024 | -0.71%май 2024 г. | 0s | 28d | 28dмай 2024 г. - июнь 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.48%март 2025 г. | 0s | 25d | 25dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.04%авг. 2025 г. | 0s | 1d | 1dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.03%май 2025 г. | 0s | 1d | 1dмай 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.01%нояб. 2023 г. | 0s | 2d | 2dнояб. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| CREMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.71% | -56.78% | +56.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -9.10% | +9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -10.72% | +10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.97% | -1.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CREMX
Добавьте Redwood Real Estate Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CREMX