График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Redwood Real Estate Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) показал доход в 1.84% с начала года и 7.64% за последние 12 месяцев.
Redwood Real Estate Income Fund
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2024 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью 0.2%. Самая длинная серия побед составила 31 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении CREMX закрывался с повышением в 64% случаев. Лучший день был 30 мая 2024 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 31 мая 2024 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.68% | 0.64% | 0.52% | 1.84% | |||||||||
| 2025 | 0.67% | 0.66% | 0.59% | 0.62% | 0.61% | 0.56% | 0.61% | 0.60% | 0.64% | 0.64% | 0.60% | 0.66% | 7.72% |
| 2024 | 0.57% | 0.61% | 0.71% | 0.64% | 0.69% | 0.73% | 0.73% | 0.68% | 0.63% | 0.61% | 0.59% | 0.60% | 8.09% |
| 2023 | 0.22% | 0.57% | 0.51% | 0.64% | 1.95% |
Метрики бенчмарка
Redwood Real Estate Income Fund: годовая альфа составляет 7.84%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 12.09.2023.
- Этот фонд участвовал в 16.19% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -23.22%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.84%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 16.19%
- Участие в снижении
- -23.22%
Комиссия
Комиссия CREMX составляет 5.16%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CREMX имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CREMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.81 | 0.90 | +9.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.46 | 1.39 | +13.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.62 | 1.21 | +12.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.19 | 1.40 | +14.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 101.79 | 6.61 | +95.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CREMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Redwood Real Estate Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.68 | $1.85 | $1.92 | $0.49 |
Дивидендный доход | 6.66% | 7.38% | 7.64% | 1.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Redwood Real Estate Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.16 | $0.00 | $0.31 | |||||||||
| 2025 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.13 | $0.14 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $1.85 |
| 2024 | $0.15 | $0.12 | $0.17 | $0.16 | $0.18 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.14 | $0.17 | $0.14 | $1.92 |
| 2023 | $0.05 | $0.13 | $0.15 | $0.16 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Redwood Real Estate Income Fund показал максимальную просадку в 0.71%, зарегистрированную 31 мая 2024 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.71% | 31 мая 2024 г. | 1 | 31 мая 2024 г. | 19 | 28 июн. 2024 г. | 20 |
| -0.48% | 31 мар. 2025 г. | 1 | 31 мар. 2025 г. | 18 | 25 апр. 2025 г. | 19 |
| -0.04% | 20 авг. 2025 г. | 1 | 20 авг. 2025 г. | 1 | 21 авг. 2025 г. | 2 |
| -0.03% | 28 мая 2025 г. | 1 | 28 мая 2025 г. | 1 | 29 мая 2025 г. | 2 |
| -0.01% | 29 нояб. 2023 г. | 1 | 29 нояб. 2023 г. | 2 | 1 дек. 2023 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...